DIY ❻ 기술적 지표: 타이밍 도둑

외환 기술적 지표 및 오실레이터

기술 지표는 기술적 분석에서 분리 할 수 없는 부분입니다. 기술지표는 미래 시장 움직임을 예측하고 트레이더가 시장에서 방향을 잡을수 있도록 도와줍니다. 트레이더가 시장을 예측하기 위해 사용하는 지표는 매우 다양합니다. 어떤 이는 과거에 효과가 입증된 지표를 선호합니다. 또다른 이는 새로운 경험을 시도하여 성공하고자 합니다. 기술 지표의 예로는 빌 윌리엄스의 지표, 오실레이터, 추세 지표, 거래량 지표와 같은 거래 지표가 있습니다.

Bill Williams 지표 | 카오스 이론

주어진 지표는 전설적인 트레이더인 Bill Williams가 제안한 전략에 의해 만들어졌습니다. 그는 시장 심리를 제대로 이해하고 시장 분석과 혼란의 비이성적인 논리에 대한 합리적인 접근법을 사용하여 자신만의 거래 방법을 개발했습니다.

외환 오실레이터: 외환 기술적 분석

오실레이터의 이름은 "그네를 탄다(I swing)"를 의미하는 라틴어에서 유래되었습니다. 기술적 분석에서 오실레이터는 시간 경과에 따른 가격 이동 속도의 수학적 표현입니다. 오실레이터는 그 형태로 인하여 고급 지표입니다.
오실레이터 사용에 대한 기본 개념은 과잉 매수/매도 시장 조건입니다. 가격이 상한가에 근접했을 때 시장은 과도한 매수로 간주되며, 추가적인 개선은 어려울 것으로 예상됩니다. 과도한 매도 구역은 매우 낮은 가격으로 특징지어지며, 주어진 순간에는 추가적인 하락세가 없을 것입니다. 오실레이터의 분석과 사용이 시장의 일정한 상태에서 가장 잘 표현되지만, 추세 반전 시간도 도움을 받아 결정될 수 있습니다.
추세 반전을 식별하기 위해서는 가격 이동 방향과 함께 곡선 오실레이터의 수렴과 확산의 개념 이해가 필요합니다.

외환 추세 지표

추세 지표는 외환 시장에서 트레이더의 기술적 분석을 위한 주요 도구 중 하나입니다. 이러한 관성의 결과로 나타나는 지표 집합은 종종 트렌드 시장에서 가격 이동 방향을 나타내기 위해 사용됩니다.
그룹의 대부분의 추세 지표 는 평균에서 계산되어 연이은 가격들을 평활화합니다. 형식적으로는 이 유형이 과거와 현재의 추세를 나타내는 뒤떨어지는 지표이지만, 추세 지표의 도움으로 많은 잘못된 신호를 피할 수 있고 시장에서 새로운 추세의 출현을 예측할 수 있습니다.

외환 거래량 지표

거래량은 시장 거래의 주요 지표 중 하나입니다.
완료된 거래량은 시장 참여자의 적극적인 참여, 거래 강도와 강도가 특징입니다. 가격은 상승할 때 꾸준한 상승 추세와 함께 거래량이 증가하며, 이에 따라 가격이 하락할 때 거래량은 감소합니다. 하락세에서도 마찬가지이며, 가격이 하락할 때 거래량이 증가하고, 가격이 상승함에 따라 감소한다. 거래량 지표의 주요 특징 중 하나는 항상 가격보다 약간 앞서 있다는 것입니다. 외환 시장에서는 통상적으로 거래량을 직접 보여줄 수 있는 방법이 없기 때문에 하나의 막대에서 가격 변동(틱) 횟수를 반영하는 '볼륨(거래량)'이라는 지표가 만들어집니다. 볼륨(거래량) 지표는 가격 변화의 활동을 나타내며, 이 활동은 실제 거래(transaction)량과 관련이 있다고 판단됩니다.

미국주식통

기술적 지표는 주가 결정과정을 일부 관장하는 경제나 경영지표는 철저히 외면한 채 차트로 생중계되는 주가와 거래량 자료만 가지고 시장을 분석한다 . 그래서 경영 , 경제관련 지식이 두텁지 못한 대부분의 투자자들이 가장 선호하는 지표다 .

기술적 지표는 성질에 따라 크게 추세 , 모멘텀 , 변동성 , 거래량 등의 네 가지 그룹으로 분류된다 . 각 그룹의 특성도 중요하지만 이용자들은 각 그룹의 지표들이 선행지표로 주가 변화에 앞서 움직이는지 , 아니면 후행지표로 주가 변화에 뒤따라 움직이는지도 알고 있어야 한다 . 각기 용도가 다르기 때문이다 .

보다 좋은 기회를 포착하기 위해서는 당연히 시장을 앞질러 가는 선행지표의 변화에 주목해야 한다 . 또 선행지표가 예고한 방향으로 시장이 실제로 움직이는지를 확인하기 위해선 DIY ❻ 기술적 지표: 타이밍 도둑 한 박자 늦게 나타나는 후행지표에도 눈을 떼서는 안된다 .

기술적 지표는 기술적 분석에 사용되는 지표로서 어떤 경우에도 예외없이 명확한 수치로 나타나기 때문에 판정에 대한 시시비비 없이 채택될 수 있는 장점이 있다 . 또 뿐만 아니라 증권사는 물론 주요 언론매체들도 차트 서비스에 일부 인기 기술적 지표까지 함께 실어 보여주기 때문에 더욱 쉽게 의지할 수 있다 . 그래서 일반 투자자들은 기술적 지표를 직접 힘들여 계산하는 일보단 각 지표들이 의도하는 뜻을 잘 이해하고 올바르게 사용하는 방법에 관심을 기울여야 한다 .

수많은 지표들 가운데 어느 하나도 완벽한 지표는 없다 . 절대 없다 . 그래도 단 하나라도 없는 것보단 있는 편이 훨씬 낫다 . 초보투자자는 물론 기관투자자들까지 포함해서 지표를 하나라도 쓰지 않는 투자자는 없을 것이다 . 그런 만큼 서로 보완적인 성질을 가진 지표 몇 개를 골라 익숙하게 사용할 수 있도록 해 두는 것이 좋다 .

어떤 기술적 지표든 실제로 적용할 때 가장 먼저 생각해야 할 일은 지표가 산출되는 기간의 선정이다 . 지표계산에 어느 기간 동안의 과거 자료를 투입할 것인가의 얘기다 . 이 기간이 길면 길수록 더욱 장기적 분석이 되면서 안정성은 높아지지만 과거의 무게에 눌려 예리함을 잃는 단점이 있다 . 예를 들면 흔히 사용하는 50 일 이동평균과 200 일 이동평균의 차이다 .

가장 손쉬운 방법은 지표를 처음 개발한 사람이 설정해둔 기간을 그대로 사용하는 것이다 . 그러나 주가 변화의 패턴이 해당 종목이 소속된 테마 그룹에 따라 , 또 같은 그룹내에서도 종목 자체의 남다른 특성에 따라 각기 다를 수 있으므로 백테스트로 어떤 기간이 가장 알맞은 것인지를 미리 조사해보아야 한다 .

이뿐만이 아니다 . 같은 종목도 주가 사이클의 어떤 구간을 통과하고 있는가에 따라 진행 패턴이 전혀 다르므로 당연히 다른 기간을 적용해야 한다 . 특히 기술적 지표들이 처음 개발되었던 당시와 지금은 주중 근무일 수가 다르다는 사실도 염두에 두어야 한다 . 비록 오랜 전 일이기는 하지만 미국 역시 근무일이 주 6 일에서 주 5 일로 바뀌었다는 사실이다 .

그래서 예를 들어 가장 흔히 사용되는 이동 평균 50 일선이 개발 당시엔 8 주 남짓이었으나 지금은 10 주가 된다는 사실이다 . 그래서 50 일 이동평균은 10 주 이동평균 , 또 200 일 이동평균은 40 주 이동평균과 정확하게 일치한다는 사실을 염두에 두어야 한다 .

추세(Trend) 지표

추세 (Trend) 지표는 주가가 현재 상승 , 하강 , 횡보 , 이 셋 가운데 어떤 추세를 보이고 있는지를 보여준다 . 주가의 과거 이력을 통해 미래의 추세를 어느 정도 파악할 수는 있지만 어디까지나 거울에 비친 뒷 모습이므로 후행지표다 . 주요 소속지표로는 이동평균선 (MA: Moving Average), ADX, Parabolic SAR 등이 있다 .

모멘텀(Momentum) 지표

모멘텀 (Momentum) 지표는 매도와 매수간 세력다툼으로 나타나는 시장의 활력을 미세하게 보여주기 때문에 추세변화를 미리 들여다볼 수 있어 선행지표로 분류된다 . 소속지표로는 MACD, RSI, Stochastic 등이 있다 .

변동성(Volatility) 지표

변동성 (Volatility) 지표는 이름 그대로 일정 기간 동안의 주가 변화폭을 보여주는 지표 . 변화폭이 크다는 사실은 한편으로는 불안요인이 될 수도 있지만 다른 한편으로는 차익거래의 기회가 되기도 한다 . 변동성 지표의 변화를 통해 추세변화의 변곡점을 어느 정도 예측할 수 있다는 점 때문에 선행지표로 분류된다 . 대표적 지표로 Bollinger Bands 가 있다 .

거래량(Volume) 지표

거래량 (Volume) 지표는 주가변화가 수급변화까지 동반하고 있는지를 보여준다 . 이를 통해 추세의 지속성 여부를 판단할 수 있어 선행지표로 분류된다 . 상승이든 하강이든 추세가 있는 경우엔 거래량도 따라서 증가하는 대신 이렇다 할 추세가 없는 경우엔 거래량이 감소한다는 것이 월가의 상식이다 . 대표적 소속지표로는 OBV 가 있다 .

기술적 분석에 사용되는 5 가지 필수 지표

지표는 전투 테스트를 거친 기술 분석가가 선택하는 무기입니다. 각 플레이어는 자신의 고유 한 플레이 스타일에 가장 잘 맞는 도구를 선택하여 기술을 마스터하는 방법을 배웁니다. 일부는 시장 모멘텀을보고 싶어하는 반면, 일부는 시장 잡음을 걸러 내거나 변동성을 측정하기를 원합니다.

그러나 최고의 기술 지표는 무엇입니까? 글쎄, 모든 상인은 당신에게 다른 것을 말할 것입니다. 한 분석가가 맹세하는 것은 다른 분석가가 완전히 무시할 궁극적 인 지표입니다. 그러나 아래에 나열된 것과 같이 매우 인기있는 것들이 있습니다 (RSI, MA, MACD, StochRSI 및 BB).

그들이 무엇이며 어떻게 사용하는지 알고 싶습니까? 읽어.

거래자는 기술 지표를 사용하여 자산의 가격 행동에 대한 추가 통찰력을 얻습니다. 이러한 지표를 사용하면 현재 시장 환경 에서 패턴을 식별하고 현물 매수 또는 매도 신호를 쉽게 식별 할 수 있습니다 . 다양한 유형의 지표가 있으며 데이 트레이더, 스윙 트레이더 및 때로는 장기 투자자가 널리 사용합니다. 일부 전문 분석가와 고급 트레이더는 자체 지표를 생성하기도합니다. 이 기사에서는 모든 트레이더 시장 분석 DIY ❻ 기술적 지표: 타이밍 도둑 툴킷에서 유용 할 수있는 가장 인기있는 기술 분석 지표에 대한 간략한 설명을 제공합니다.

1. 상대 강도 지수 (RSI)

RSI는 자산이 과매 수인지 과매도인지를 보여주는 모멘텀 지표입니다. 최근 가격 변동의 규모를 측정하여이를 수행합니다 (표준 설정은 이전 14 개 기간이므로 14 일, 14 시간 등). 그러면 데이터가 0에서 100 사이의 값을 가질 수있는 오실레이터로 표시됩니다.

RSI는 모멘텀 지표이므로 가격이 변화하는 비율 (모멘텀)을 보여줍니다. 이는 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 상승하면 상승 추세가 강하고 점점 더 많은 구매자가 개입한다는 것을 의미합니다. 반대로 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 감소하면 판매자가 곧 장악 할 수 있음을 보여줄 수 있습니다. 시장.

RSI의 전통적인 해석은 자산이 70 이상이면 과매 수되고 30 미만이면 과매도된다는 것입니다. 따라서 극단적 인 값은 임박한 추세 반전 또는 하락을 나타낼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 가치를 직접 구매 또는 판매 신호로 생각하지 않는 것이 가장 좋습니다. 다른 많은 기술 분석 (TA) 기술과 마찬가지로 RSI는 거짓 또는 오해의 소지가있는 신호를 제공 할 수 있으므로 거래를 시작하기 전에 다른 요인을 고려하는 것이 항상 유용합니다.

2. 이동 평균 (MA)

이동 평균은 시장 소음을 걸러 내고 추세의 방향을 강조하여 가격 행동을 부드럽게합니다. 과거 가격 데이터를 기반으로 한 후행 지표 입니다.

가장 일반적으로 사용되는 두 가지 이동 평균은 단순 이동 평균 (SMA 또는 MA)과 지수 이동 평균 (EMA)입니다. SMA는 정의 된 기간의 가격 데이터를 가져와 평균을 산출하여 플롯됩니다. 예를 들어 10 일 SMA는 지난 10 일 동안의 평균 가격을 계산하여 표시됩니다. 반면 EMA는 최근 가격 데이터에 더 많은 가중치를 부여하는 방식으로 계산됩니다. 이것은 최근 가격 행동에 더 반응하게 만듭니다.

앞서 언급했듯이 이동 평균은 후행 지표입니다. 기간이 길수록 지연이 커집니다. 따라서 200 일 SMA는 50 일 SMA보다 최근 가격 행동에 느리게 반응합니다.

트레이더는 종종 가격과 특정 이동 평균의 관계를 사용하여 현재 시장 추세를 측정합니다. 예를 들어, 가격이 장기간 200 일 SMA 이상으로 유지되면 많은 거래자들이 자산이 강세장 에있는 것으로 간주 할 수 있습니다 .

거래자는 또한 이동 평균 크로스 오버를 매수 또는 매도 신호로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 100 일 SMA가 200 일 SMA를 밑돌면 매도 신호로 간주 될 수 있습니다. 그러나이 십자가는 정확히 무엇을 의미합니까? 이는 지난 100 일 동안의 평균 가격이 이제 지난 200 일의 가격보다 낮음을 나타냅니다. 여기서 매도하는 아이디어는 단기 가격 움직임이 더 이상 상승 추세를 따르지 않으므로 추세가 반전 될 수 있다는 것입니다.

3. 이동 평균 수렴 발산 (MACD)

MACD는 두 이동 평균 간의 관계를 보여줌으로써 자산의 모멘텀을 결정하는 데 사용됩니다. MACD 라인과 신호 라인의 두 라인으로 구성됩니다. MACD 라인은 12 EMA에서 26 EMA를 빼서 계산됩니다. 그런 다음 MACD 라인 9 EMA 신호 라인에 플로팅됩니다. 또한 많은 차트 도구에는 MACD 라인과 신호 라인 사이의 거리를 보여주는 히스토그램이 포함되는 경우가 많습니다.

MACD와 가격 행동 사이의 차이를 확인함으로써 트레이더는 현재 추세의 강점에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 고점을 찍고 MACD가 고점을 낮추면 시장은 곧 반전 될 수 있습니다. 이 경우 MACD는 무엇을 알려주나요? 그 가격은 모멘텀이 감소하는 동안 상승하고 있으므로 하락 또는 반전이 발생할 가능성이 더 높습니다.

트레이더는 또한이 지표를 사용하여 MACD 라인과 신호 라인 간의 교차를 찾을 수 있습니다. 예를 들어 MACD 선이 신호선 위를 가로 지르면 매수 신호일 수 있습니다. 반대로 MACD 선이 신호선 아래를 가로 지르면 매도 신호일 수 있습니다.

MACD는 모멘텀을 측정하지만 다른 요인에 의해 RSI와 함께 사용되는 경우가 많습니다. 가정은 함께 시장에 대한보다 완전한 기술 전망을 제공 할 수 있다는 것입니다.

4. 확률 적 RSI (StochRSI)

스토캐스틱 RSI는 자산이 과매 수인지 과매도인지 판단하는 데 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. 이름에서 알 수 있듯이 가격 데이터 대신 RSI 값에서 생성 된 RSI의 파생물입니다. 일반적인 RSI 값에 Stochastic oscillator 공식이라는 공식을 적용하여 생성됩니다. 일반적으로 확률 적 RSI 값의 범위는 0과 1 (또는 0과 100)입니다.

더 빠른 속도와 민감도로 인해 StochRSI는 해석하기 까다로울 수있는 많은 거래 신호를 생성 할 수 있습니다. 일반적으로 범위의 상한 또는 하한에 가까울 때 가장 유용합니다.

0.8 이상의 StochRSI 수치는 일반적으로 과매 수로 간주되고 0.2 미만의 값은 과매도로 간주 될 수 있습니다. 값 0은 RSI가 측정 된 기간 중 가장 낮은 값임을 의미합니다 (기본 설정은 일반적으로 14 임). 반대로, 값 1은 RSI가 측정 된 기간 동안 가장 높은 값임을 나타냅니다.

RSI를 사용하는 방법과 유사하게, 과매 수 또는 과매도 StochRSI 값이 반드시 가격이 반전된다는 것을 의미하지는 않습니다. StochRSI의 경우 RSI 값 (StochRSI 값이 파생 됨)이 최근 판독 값의 극단에 가깝다는 것을 나타냅니다. StochRSI가 RSI 표시기보다 더 민감하므로 더 많은 허위 또는 오해의 소지가있는 신호를 생성하는 경향이 있다는 점을 기억하는 것도 중요합니다.

5. 볼린저 밴드 (BB)

볼린저 밴드 는 시장 의 변동성 과 과매 수 및 과매도 조건을 측정합니다. SMA (중간 대역)와 상부 및 하부 대역의 세 줄로 구성됩니다. 설정은 다를 수 있지만 일반적으로 상위 및 하위 대역은 중간 대역에서 두 표준 편차입니다. 변동성이 증가하고 감소함에 따라 밴드 사이의 거리도 증가하고 감소합니다.

일반적으로 가격이 상위 밴드에 가까울수록 차트 자산이 과매 수 조건에 가까워 질 수 있습니다. 반대로 가격이 낮은 밴드에 가까울수록 과매도 조건에 가까워 질 수 있습니다. 대부분의 경우 가격은 밴드 내에서 유지되지만 드물게는 밴드보다 높거나 낮을 수 있습니다. 이 이벤트는 그 자체로 거래 신호가 아닐 수 있지만 극단적 인 시장 상황을 나타내는 역할을 할 수 있습니다.

BB의 또 다른 중요한 개념은 스퀴즈입니다. 모든 밴드가 서로 매우 가까이있는 낮은 변동성의 기간을 나타냅니다. 이것은 잠재적 인 미래 변동성의 지표로 사용될 수 있습니다. 반대로, 밴드가 서로 매우 멀리 떨어져 있으면 변동성이 감소하는 기간이 뒤따를 수 있습니다.

마무리 생각

지표가 데이터를 표시하더라도 해당 데이터의 해석이 매우 주관적이라는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 따라서 한 걸음 물러서서 개인적인 편견이 의사 결정에 영향을 미치는지 고려하는 것이 항상 유용합니다. 한 거래자에게 직접 매수 또는 매도 신호가 될 수있는 것은 다른 거래자에게는 시장 소음 일 수 있습니다.

대부분의 시장 분석 기술과 마찬가지로 지표는 서로 조합하거나 기본 분석 (FA) 과 같은 다른 방법과 함께 사용할 때 최상의 상태를 유지 합니다.

지수의 기술적 지표

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코스피지수	2,376.46	-33.56	-1.39%
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