MACD란 무엇인가?

마지막 업데이트: 2022년 5월 14일 | 0개 댓글
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스토캐스틱과 MACD란?

곳곳에 눈 소식이 많은 수요일 밤입니다. 오늘부터 10일까지 강추위가 예상되는 외출을 자재하고 한랭질환이나 시설물 동파를 신경 쓰라는 문자가 왔네요. 겨울은 원래 춥지만 더 추워진답니다.

스토캐스틱(Stochastic)은 추론적 확률로 확률적인 통계를 두고 결과를 추론하는 방식으로, 변동 범위에 따라 현재의 위치를 가늠하는 데 사용됩니다. 일정기간 주가 변동폭과 최고점과 최저점의 진폭을 범위로 오늘의 종가가 어디쯤 있는지 보고 강세와 약세를 판단하는 기준으로 MACD란 무엇인가? 사용할 수 있는데요.

모멘텀을 확인한다는 의미에서 RSI와 비슷하지만, RSI가 에너지를 판별하는 추세의 힘이라면, 스토캐스틱은 추세의 빠르기와 민감도를 측정합니다.

현재 위치를 본다는 점은 같지만 내용이 다르기 때문에 두 가지 지표를 묶어서 본답니다. 스토캐스틱은 신호가 빠르고 신속하지만 신뢰성을 부여하기엔 부족한데요. 패스트 스토캐스틱과 슬로 스토캐스틱으로 구분할 수 있답니다.

아무래도 슬로우 스토캐스틱이 안정적이겠죠. 이론상으로는 과열 침체를 활용하여 20%선과 80%선을 기준점으로 활용하는데, 이것도 모멘텀 지표라서 과열에 벗어난 순간이 일시적 이탈인지 뚱뚱한 꼬리인지 활용할 수 있답니다. 앞서 언급한 디바이전스 과열권에서 스토캐스틱의 과열이 유지되는지 확인하고 판단할 수 있겠죠.

다음으로는 이동평균선의 한계를 보완하는 MACD로 Moving Average Convergence의 약자로, 후행성을 뛰는 이동평균선과 달리 이동평균선 간의 차이를 이용하여 한계를 극복한답니다.

이동평균선은 늦게 반영되지만, 짧은 이동평균선 간의 만남과 헤어짐으로 MACD란 무엇인가? MACD의 컨버전스와 다이버전스를 활용하여 주가의 방향을 이해할 수 있는데요. 이동평균선이 실제 주가를 보고 판단하는 거라면, MACD는 이동평균 선간의 거리를 보면서 거리가 좁혀지거나 넓어지는 것을 파악하고, 주가가 하락할 것인지 상승 전환될 것인지 판단할 수 있답니다.

실전에서는 0을 중심으로 판단하는데, 단기이동평균선에서 장기 지수 이동평균선을 뺀 값으로 차이를 다시 이동 평균한 값을 기준선으로 매매의 지표로 활용하는 방식을 적용할 수 있는데요.

MACD는 자체 값을 이동 평균하여 기준선을 정하기 때문에, 돌파할 경우 매매시점으로 활용할 수 있지만 직접적으로 사용할 수 있는 지표는 아니랍니다.

책에서는 모든 이론을 정확하게 설명하면서도, 100% 확신하여 한 가지 방법에 매몰되지 않는 설명을 보여주고 있는데요. 각도론이나 엘리어트 파동을 응용하여 각자가 원하는 예상 값을 구하고, 스토캐스틱과 MACD, RSI를 통해 시장 투자자들의 상황을 파악하는 방법으로 활용하면 될까요?

MACD란 무엇인가?


MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 약자 "이동 평균 수렴 확산법 '
한마디로 이야기해서 이동평균선의 진화형이다.


◈MACD 계산식
MACD = EMA (단기) -EMA (중기)
*EMA = 지수 이동 평균선
(이 단기와 중기는 보통 12일 EMA와 26일 EMA를 사용한다. 물론 변경 가능한 매개 변수이다. 이 공식에서 이해해야 하는 것은 MACD는 두 개의 EMA의 괴리 (떨어져 상태)를 보여준다는 것이다.)
시그널 = MACD의 n 일 EMA
(보통 9 일 EMA를 MACD란 무엇인가? MACD란 무엇인가? 사용한다. 이 9도 변경 가능한 매개 변수이다. 이 공식에서 이해해야 하는 것은 시그널은 단순히 MACD의 이동 평균이라는 것이다.)
히스토그램 = MACD - 시그널
(히스토그램은 MACD와 시그널의 괴리를 막대 그래프로 나타낸 것이다.)

일반적 견해
· MACD와 시그널의 골든 크로스 . 매수사인
· MACD와 시그널의 데드 크로스 . 매도사인

시그널이 어느 정도 내려간 후 보합 또는 상승세로 돌아 섰을 때 MACD가 시그널을 아래에서 위로 교차하는 것이 전형적인 골든 크로스이다.
시그널이 어느 정도 오른 후 보합 또는 하락으로 향했을 때 MACD가 시그널을 위에서 아래로 교차하는 것이 전형적인 데드 크로스이다.
이 것이 골든 크로스 데드 크로스의 기본형이다.

만약을 위해 보충하지만, MACD란 무엇인가? 이외의 크로스를 골든 크로스 (데드 크로스)로 인정하지 않는다는 것은 아니다. 단, 신뢰성이 떨어진다는 것이다.

MACD와 시그널이 골든 크로스 후 2 개의 선이 제로선을 웃돈다. . 매수사인
MACD와 시그널이 데드 크로스 후 2 개의 선이 제로선을 밑돈다. . 매도사인

히스토그램
감소하고 있던 히스토그램이 증가로 전환. . 매수사인
증가하고 있던 히스토그램이 감소로 전환. . 매도사인

MACD는 현재 MACD1으로 불리며 두 개의 지수이동평균선과 그 괴리를 나타내는 MACD선과 MACD의 트렌드를 알기 위해 MACD의 EMA를 붙인 것인 시그널 선이다.
MACD2는 히스토그램이 포함되어 있다. MACD2는 MACD의 개량판이다.

트랜드계 지표들의 단점은 상승이 진행 된 후에야 상승추세를 알아낼 수 있고, 하락이 진행된 후에야 상승세가 종료되었음을 알 수 있다는 것이다.
속임수가 적고 골든크로스(또는 데드크로스)보다 빨리 트렌드의 변화를 알고자 하는 희망에서 태어난 것이 MACD인 것이다.

상승추세가 나중에 그것이 종료 하향추세로 바뀌는 전환점이 데드크로스이지만, 데드크로스는 단기와 중기 이동평균선의 간격이 좁아져서 데드크로스가 가깝다는 것을 알 수 있다. 이것이 MACD의 본질이다.

이 정보는 cryptocurrencies 또는 투자 추천을 보증하는 것으로 해석되어서는 안됩니다. 역사적인 성과는 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 투자 클래스로서 cryptocurrencies는 투기 적 투자이며 cryptocurrencies에 대한 투자는 중대한 위험을 포함합니다. 투자하기 전에 조언을 얻고 잠재 수익이 위험을 능가하는지 여부를 결정해야합니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

이 기사에서는 적용 가능성이 높은 모멘텀 지표인 MACD를 소개합니다. 거래에서 이 지표를 사용하는 방법.

소개하다

거래에서 지표를 사용하는 방법에 대한 일련의 기사를 계속하기 위해 다음 기사에서는 적용 가능성이 높은 모멘텀 지표인 MACD를 소개합니다. 거래에서 이 지표를 사용하는 방법.

개념

MACD는 기술적 분석에서 매우 일반적으로 사용되는 후행 지표입니다.

1970년대 후반 Gerald Apple이 만든 MACD는 이동 평균 수렴 발산(Moving Average Convergence Divergence)의 약자입니다. 이 도구는 하락세 또는 상승세 등 새로운 추세를 나타내는 평균 변동성 MACD란 무엇인가? 수준을 식별하는 데 사용됩니다.

구조 및 작동 방식

MACD 지표의 구조는 무엇입니까?

기본 매개변수는 MACD(12, 26, 닫기, 9)로 기록됩니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

여기서 12, 26 및 9는 EMA의 기간입니다.

종가는 EMA를 계산하기 위한 종가를 나타냅니다.

그 이후로 이 지표에는 3가지 구성 요소가 있습니다.

  • MACD 라인: EMA 12 – EMA 26을 이용하세요.
  • 신호 라인: MACD 라인의 9 EMA.
  • 히스토그램: MACD 라인 – 신호 라인을 가져옵니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

MACD 구조의 세부사항

MACD 라인

MACD 라인은 MACD 라인이라고도 합니다. MACD 라인 계산 공식:

MACD 라인 = EMA 12 – EMA 26

MACD 선은 계산된 모든 MACD 선 값을 연결하는 선 그림으로 표시됩니다. 그리고 물론 MACD 선을 그리는 과정은 그림의 파란색 선인 완전 자동입니다.

참고: EMA 12가 EMA 26보다 높으면 MACD 라인 값이 양수이고, 그렇지 않으면 EMA 12가 EMA 26보다 낮으면 MACD 라인 값이 음수입니다. 양수이면 12주기의 투자자 심리가 최근에 더 "긍정적"입니다. 이전 26개 주기보다, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

MACD 라인은 녹색, 신호는 노란색입니다.

신호

신호는 MACD의 마지막 9주기 지수 이동 평균입니다. MACD의 기준선입니다.

신호 라인 = MACD의 9 EMA .라인

일반적으로 9 EMA를 참조하면 일반적으로 PRICE가 EMA를 계산하는 데 사용된다는 것을 이해합니다.

그리고 MACD 라인의 EMA 9는 EMA를 계산하기 위한 MACD VALUE입니다(MAD 값은 MACD란 무엇인가? 위의 공식으로 계산되었습니다). 신호선은 거래 플랫폼에서 자동으로 그려집니다.

마지막으로 히스토그램:

히스토그램 = MACD 라인 – 신호 라인

히스토그램 = MACD 라인 – 신호 라인이므로 MACD 라인이 신호 라인 위에 있으면 히스토그램은 양수이고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. MACD 선과 신호 선 사이의 교차점에서 히스토그램의 값은 = 0입니다.

차트에 설치하는 방법

FTX 차트에 MACD 표시기를 추가하려면 차트 섹션으로 이동하십시오.

  1. 지표 또는 지표를 클릭합니다.
  2. 검색 상자에 MACD를 입력합니다.
  3. 클릭하여 MACD를 선택합니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

지표가 차트에 나타난 후 원하는 경우 지표 설정을 선택하여 입력 매개변수를 재설정합니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

MACD와 효과적으로 거래하는 방법

MACD선과 Signal선이 교차할 때 거래

거래 시 MACD선과 신호선이 교차하는 경우 MACD가 아래에서 하락하여 신호를 교차할 때 매수하고, 그렇지 않으면 MACD가 위에서 하락하여 신호를 교차할 때 매도를 고려하십시오.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

위험 과 합리적인 이익 을 관리 할 수 있도록 주문을 입력하기에 좋은 가격대를 찾기 위해 다른 지표, 지지 - 저항, 추세선. 을 결합하는 것을 고려해야 합니다 .

히스토그램이 –에서 +로 또는 그 반대로 움직일 때 거래

  • 히스토그램이 –에서 +로(또는 빨간색에서 파란색으로) 변경되면 BUY.
  • 히스토그램이 +에서 -로(또는 녹색에서 빨간색으로) 변경되면 매도합니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

MACD와의 거래 전략은 RSI와 결합할 때 높은 승률을 제공합니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

두 시간 프레임에서 MACD 사용

특히 더 큰 기간의 추세를 식별하고 해당 추세와 거래해야 합니다. 더 큰 기간인 H4 기간에 거래하고 추세를 D1 기간으로 식별해야 한다고 가정해 보겠습니다.

다음 단계를 수행할 수 있습니다.

먼저 D1 프레임 추세를 식별합니다.

  • MACD 라인이 시그널 라인을 가로지르면 D1 추세는 상승 추세 => H4 프레임에서 매수 포인트만 찾습니다.
  • MACD선이 신호선을 교차하면 추세 D1은 하락 추세 => H4 프레임에서 SELL 포인트만 찾습니다.

그런 다음 H4 프레임 순서 진입점을 찾습니다.

  • BUY 포인트 찾기: MACD가 H4 프레임에서 Signal을 교차할 때까지 기다립니다.
  • 매도 포인트 찾기: MACD가 H4 프레임에서 시그널을 줄일 때까지 기다립니다.

참고: 프레임 D1에서 정의된 추세에 대해 H4에서 진입점을 찾지 마십시오.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

MACD가 프레임 D1에서 다운되면 H4 프레임에서 SELL 위치를 찾습니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

보시다시피 MACD를 사용하면 거래 효율성이 상당히 높으며 큰 기간에 거래하면 작은 프레임보다 주문의 신뢰성이 훨씬 높아집니다.

MACD 및 히스토그램의 정규 다이버전스 거래

신호: 피크/저점 발산

MACD 고/저 다이버전스는 가격이 새로운 고점을 만들지만 MACD 또는 히스토그램이 더 낮은 고점을 만드는 현상입니다. 또는 가격은 새로운 저점을 만들지만 MACD 또는 히스토그램은 고점을 만듭니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

위의 예에서 히스토그램에 따라 BTC 가격이 상승하면 고점이 낮아지며 이는 전형적인 상단 다이버전스 신호입니다. 종가가 고점인 양초 뒤에 약세 양초가 있는 후 매도 주문을 입력했다고 가정합니다.

MACD 및 히스토그램 숨겨진 다이버전스 거래

숨겨진 발산 징후:

은닉 다이버전스 또는 폐쇄 다이버전스는 가격이 새로운 고점을 이전 것보다 낮추고, 새로운 저점이 기존 것보다 높지만 MACD 또는 히스토그램이 이전 것보다 높은 새로운 고점, 새로운 저점을 생성하는 현상입니다. 오래된 것보다. 숨겨진 다이버전스는 종종 이전 추세의 지속을 예측하는 데 사용됩니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

그럼에도 불구하고 MACD는 일반적으로 늦은 신호를 제공합니다. MACD의 구조는 EMA 라인이고 MACD란 무엇인가? EMA의 특성은 가격에 민감하기 때문에 시간 프레임이 작을수록 노이즈 신호가 발생합니다. 따라서 H4 이상의 더 높은 기간에 MACD를 사용해야 합니다.

결론

여느 지표와 마찬가지로 유연하게 활용하는 방법을 이해하고 알면 수익 효과가 매우 좋습니다. 내 생각에 기술 지표는 시장 노이즈 신호를 제거하여 투자 성과를 향상시키기 위해 하나 또는 두 개의 다른 지표와 결합될 때 더 효과적일 것입니다.

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바다에도 밀물이 있으면 썰물이 있고, MACD란 무엇인가? 산이 높으면 골도 깊은 것이 자연의 이치이지요.


이런 동양의 철학적 사고를 과학적인 산물인 기술적 분석에서도 찾아 볼 수 있는데 그중 하나가 주가의 ‘만남과 헤어짐’을 분석한 MACD입니다. MACD(Moving Average Convergence & Diverg ence)는 말 그대로 이동평균선이 모이고(Convergence) 벌어지는(Divergence) 원리를 이용한 기술적 지표입니다.


MACD는 원래 이동평균선의 가장 큰 문제점인 시차(Time-Lag)를 극복하기 위해 만들어진 것입니다. 원래 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 올라가서 매수신호가 되는 ‘골든크로스’나 혹은 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 내려가 매도신호가 되는 ‘데드크로스’는 이미 추세가 바뀐 이후에야 발생합니다. 결국 ‘뒷북 ’을 치기 쉽습니다.

그래서 이를 보완하기 위해 이동평균선 자체가 아니라, 이동평균선들 간의 거리를 분석해 본 것이 MACD입니다 . 즉, 장기이동평균선과 단기이동평균선의 격차가 가장 크게 벌어졌다가 다시 줄어들 때가 시장흐름이 변화하는 타이밍이라는 점을 착안한 것이지요.

그림을 보시면 위쪽의 이동평균선을 이용해 거래할 경우 골든크로스인 B에서 사고 데드크로스인 D에서 팔아야 하죠. 그러나, 아래쪽의 MACD를 사용하면 A점(매수신호)에서 사고 C점(매도신호)에서 팔게 됩니다 . 결과적으로 MACD를 이용해서 거래했을 때가 이동평균선을 이용해 거래했을 때보다 훨씬 싼값에 사서, 비싼 값에 팔 수 있었다는 얘기입니다.

MACD는 매우 정교하게 만들어진 기술적 지표로서 주가가 지속적으로 상승하거나 하락하더라도 언제든지 투자 전략에 활용할 수 있다는 장점을 가지고 있다.


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