이동 평균 교차

마지막 업데이트: 2022년 2월 28일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트(MACD가 주는 추세 전환 신호)

업비트 투자자보호센터

이동평균은 기술적 분석을 할 때 쓰이는 기본 도구 중 하나입니다. 과거의 평균적 수치에서 현상(주로 추세)을 파악하여 현재의 매매와 미래의 예측을 돕기 위해 사용 되며 거래액, 매매대금, 가격 등 다양한 분야에서 사용 되고 있습니다.

투자자는 여러 개의 이동평균선을 동시에 표시할 수도 있으며 각 거래의 특성을 반영하기 위해 상황별로 다른 이동평균선을 사용할 수도 있습니다. 이동평균을 계산하는 대표적인 두 가지 방법은 단순이동평균(simple moving average, SMA)과 지수이동평균(exponential moving average, EMA) 입니다.

단순이동평균(SMA)

단순이동평균은 가장 기본적인 이동평균선으로 과거 일정 일수 동안의 종가를 가중 없이 더하여 해당 일수로 나누어 계산 합니다. 예를 들어 지난 3일 동안 비트코인 가격이 7620만 원, 7323만 3000원, 7369만 8000원이었다면 단순이동평균은 종가합계를 해당일수로 나눈 <(76200000 + 73233000 + 73698000)/3>7437만 7000원입니다.

단순이동평균은 과거와 현재의 데이터 모두 동일한 가중치가 적용됩니다. 반면 최신 데이터가 더욱 영향력이 있다는 주장도 나왔는데요. 이에 지수이동평균이 만들어졌습니다.

지수이동평균(EMA)

지수이동평균은 가중변수를 이용하여 최근 수치의 영향력은 높이고 과거 수치의 영향력은 낮추는 것입니다. 지수이동평균은 통상 최근의 데이터에 더 높은 가중치를 부여하는 가중 승수(weighting multiplier)를 이용하여 평균을 계산 하는데요.

일반적으로 지수이동평균은 세 단계를 거쳐 계산됩니다.

1) 전일 지수이동평균 및 금일 종가 확인

2) 승수(가중치를 의미하며, 일반적으로 2/(N+1)의 값이 사용) 계산

3) 금일 가격, 승수(기간) 및 직전 지수이동평균 값을 이용

금일 지수이동평균 = (금일 종가 x 승수) + 의 공식으로 계산

한 가지 예로 전일 지수이동평균이 5000원이고, 금일 종가는 5500원이라는 가정 하에 14일 지수이동평균을 구해보도록 하겠습니다. 일반적인 승수를 택하는 경우, 승수는 2/(1 + 14) = 0.133입니다. 지수이동평균은 위 공식에 따라 (5500 x 0.133) + (5000 x 0.867) = 5066.5원이 됩니다.

이동평균선 활용법

이동평균은 차트에서 자산의 현재 가격이 지지선과 저항선과 대비해서 이동 평균 교차 어디에 위치하고 있는가를 비교 하는 데 사용됩니다. 가격이 상승하거나 하락해 이동평균선에 근접하면 투자자는 이것을 가격 지지선으로 보고 움직임이 멈추거나 일정 부분 시장 되돌림이 있을 수 있다는 신호로 활용할 수 있습니다. 예를 들어 가격이 200일 지수이동평균선까지 하락하면 투자자는 200일 지수이동평균선이 가격이 반등하는 지지선으로 작용하기 때문에 가격 하락이 멈출 것으로 생각할 수 있습니다.

또한 투자자는 차트에 여러 시간 단위의 이동평균선을 표시하여 장단기 지지선 및 저항선을 시각화할 수 있습니다. 예를 들어 투자자는 같은 차트에서 20일 지수이동평균을 단기 지표로 이용하고, 200일 지수이동평균을 장기 지표로 사용할 수 있습니다. 지수이동평균 단위 기간이 길수록 지지선과 저항선은 더 강력하며 가격이 지수이동평균를 향해 다가가면 가격이 방향을 바꿀 가능성이 더 커질 것입니다.

이동평균의 교차(crossover)는 대개 이동 평균 교차 중대한 가격 변화(shift)를 의미 하기 때문에 투자자는 이에 특별한 관심을 가질 수 있습니다. 한 이동평균선이 다른 이동평균선을 상회하거나 하회할 때 발생하는 이러한 교차는 강세 및 약세 신호로 이용 됩니다.

일반적으로 단기 이동평균이 장기 이동평균을 상향 돌파하는 강세 신호로 여겨지고, 장기 이동평균이 단기 이동평균을 하향 돌파하는 것은 약세로 여겨집니다. 예를 들어 50일 지수이동평균이 200일 지수이동평균를 상향 돌파하고 있다면 이것은 일반적으로 가격이 계속해서 상승할 것이라는 신호입니다. 거래 참가를 위한 신호로 이동평균을 이용하는 투자자는 이러한 교차 신호가 있으면 계약을 신규 매수하거나 포지션을 추가할 것입니다.

이동평균선의 한계점

이동평균은 지금까지의 가격 동향과 향후 방향을 시각화하는 데 도움을 주는 단순하지만 의미있는 지표가 될 수 있습니다. 하지만 주요 단점 중 하나는 시간이 지연된다 이동 평균 교차 는 것입니다. 이동평균은 이전 가격 행동을 고려한 후행 지표이기 때문에 신호가 너무 늦은 경우가 있습니다. 예를 들어, 강세 교차는 구매를 제안할 수 있지만 가격이 크게 상승한 후에만 발생할 수 있습니다.

즉, 상승세가 계속되더라도 가격 상승과 교차 신호 사이의 기간에 잠재적 이익이 손실되었을 수 있습니다. 또는 더 나쁜 것은 잘못된 골든 크로스 신호로 인해 거래자가 가격 하락 직전에 현지 최고점을 매수할 수 있다는 것입니다. 이러한 가짜 매수 신호를 일반적으로 불 트랩 이라고 합니다. 따라서 이동평균을 단독으로 사용하기 보다는 이러한 가짜 신호를 피하기 위해 서로 다른 지표를 결합해서 보는 것이 유용 합니다.

업비트 투자자보호센터

기술적 분석에는 다양한 차트 패턴이 존재하는데요. 가장 대표적인 차트 패턴은 골든 크로스와 데스 크로스입니다.

골든 크로스(Golden Cross)

골든 크로스(또는 골든 크로스오버)란 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 교차하는 차트 패턴 입니다. 일반적으로 50일 이동 평균을 단기 이동 평균으로 사용하며 200일 이동 평균을 장기 이동 평균으로 사용 합니다. 하지만 두 이동평균선이 단순하게 교차했다고 하여 항상 골든 크로스로 간주하지 않습니다. 다양한 이유로 어떤 시점에서도 이동평균선의 교차가 나타날 수 있기 때문이죠. 그럼 어떤 경우를 골든 크로스로 볼까요?

1) 하락 추세 동안 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 아래에 있을 때

2) 추세가 역전되며, 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 올라올 때

3) 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 보다 위에 있게 되며 상승 추세가 시작될 때

많은 경우, 골든 크로스는 상승 추세 신호로 간주되는데 왜 그럴까요? 이동 평균이 특정 기간 동안 자산의 평균 가격을 측정하여 이를 표시하죠. 그러한 점에서 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 아래에 있다면 이는 장기적인 가격 움직임과 비교할 때, 단기적인 가격 움직임이 하락 추세에 있다는 의미입니다.

그렇다면 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 교차할 경우에는 어떤 일이 벌어지는 것일까요? 단기 평균 가격이 장기 평균 가격보다 높아진다는 것은 잠재적인 시장 추세 방향이 변한다는 것을 암시하며, 이것이 바로 골든 크로스가 상승 추세로 간주되는 이유입니다.

전통적인 해석에 따르면 골든 크로스는 50일 이동 평균이 200일 이동 평균 위로 교차하는 것 입니다. 그러나 골든 크로스의 기반이 되는 일반적인 개념은 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 교차한다는 것 입니다. 따라서 골든 크로스는 다른 기간(15분, 1시간, 4시간 등)에서도 발생할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 더 긴 기간에 걸쳐 발생한 신호가 더 짧은 기간에 걸쳐 발생한 신호보다 신뢰도가 높은 경향 이 있습니다.

지금까지 우리는 골든 크로스를 단순 이동 평균(SMA, Simple Moving Average)이라 하는 것을 통해 살펴봤는데요. 이동 평균을 계산하는 또 다른 잘 알려진 방법인 지수 이동 평균(EMA, Exponential Moving Average))을 이용할 수도 있습니다. 지수 이동 평균은 최근의 가격 움직임을 보다 강조하는 다른 공식을 사용하죠.

지수 이동 평균은 골든 크로스를 포함하여 상승 추세와 하락 추세의 교차를 확인하는 데 사용될 수 있습니다. 지수 이동 평균은 최근 가격 움직임에 대해 보다 빠르게 반응하기 때문에 교차 신호의 신뢰도가 떨어질 수 있으며 더 많은 가짜 신호를 만들어낼 수도 있어 주의할 필요가 있습니다.

데스 크로스(Death Cross)

데스 크로스는 기본적으로 골든 크로스와 반대되는 의미로 사용됩니다. 바로 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 교차하는 것이지요. 예를 들어 50일 이동 평균이 200일 이동 평균 아래로 교차하는 것입니다. 데스 크로스는 보통 하락 추세 신호로 간주됩니다.

데스 크로스는 일반적으로 다음 세 단계를 거칩니다.

  1. 상승 추세 동안 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 위에 있습니다.
  2. 추세가 역전되며, 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 내려갑니다.
  3. 기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 아래에 있게 되며 하락 추세가 시작됩니다.

다만 이동 평균은 후행성 지표로써, 미래를 예측하지 않는다는 것입니다. 이는 보통 골든 크로스와 데스 크로스가 이미 발생한 추세 역전을 강하게 확정한다는 것이지, 역전이 진행 중인 추세를 확정하는 것은 아니라는 의미입니다.

이동 평균 사용법 (feat. 그랜빌 법칙)

어제 기본적인 이동 평균에 대한 정리에 이어 이동 평균을 사용하는 방법에 대해서 정리해 보겠습니다.

보편적으로 사용하는 20, 50, 100, 200일 이동 평균을 함께 볼 때 각각의 이동 평균이 서로 다른 움직임을 보여주는 경우가 있으며 트레이더들은 이러한 정보를 통해 매수와 매도 시기를 예측하는 경우가 있습니다.

교차선 (crossover)

두 개의 (단기와 장기)의 지수 이동 평균선이 교차하는 지점 은 일반적으로 잠재적인 거래 지표로 사용될 수 있습니다. 즉 , 단기간 이동 평균이 장기간 이동 평균을 교차하는 지점이 매수 또는 매도 이동 평균 교차 시점이라고 볼 수 있습니다.

  • 매수 시점: 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 교차하는 경우입니다 .
  • 매도 시점: 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 이동 평균 교차 아래로 교차하는 경우입니다 .

S&P 500 이동 평균 예

골든 크로스 (golden cross) 는 50 일 지수 이동 평균이 200 일 지수 이동 평균을 초과할 때 발생합니다 . 일반적으로 주가의 평균적인 움직임이 약세에서 강세로 바뀌었다고 예상합니다 . 위의 그림에서 2020년 6월 중순경에 50일 이동 평균이 200일 이동 평균을 교차하여 위로 움직이는 골든 크로스를 보여주고 있습니다.

데스 크로스 (death cross) 는 50 일 이동 평균이 200 일 이동 평균 아래로 교차하는 경우 발생합니다 . 위의 그림에서 2020년 3월 중순경에 50일 이동 평균이 200일 이동 평균을 교차하여 아래로 움직이는 데스 크로스를 보여주고 있습니다.

Golden cross와 death cross가 반드시 매수와 매도를 의미하는 것은 아니며, 이러한 단기 이동 평균과 장기 이동 평균이 교차하는 것은 추세의 변화가 있을 수 있다는 추가 정보를 제공하는 것입니다.

이동 평균에 대한 그랜빌(Granville)의 8가지 규칙

미국 투자 전문가 인 Joseph E Granville 은 자산 가격과 이동 평균 의 추세를 관찰하고 이를 8 가지 상황으로 요약하여 그랜빌의 8 가지 규칙을 만들었습니다 .

그랜빌의 8가지 규칙은 이동 평균의 기술적 분석 지표로 기본적으로 이동 평균의 저항과 지지를 이용합니다. 일반적으로 트레이더들은 매수와 매도 시기를 찾을 때 그랜빌의 규칙을 참고합니다.

1. 이동 평균은 하락에서 점차 평평해지고 약 간 상승하는 반면 , 주가는 구매 신호인 이동 평균의 아래쪽에서 위쪽으로 돌파합니다 .

2. 주가가 이동 평균 이상이고 주가가 이동 평균 아래로 떨어지지 않고 다시 상승을 보여주고 있습니다.

3. 주가가 이동 평균보다 위에서 이동 평균을 지나 아래로 떨어지지 만, 단기 이동 평균은 계속 상승 추세를 보이고 있습니다 .

4. 주가가 이동 평균 위에서 아래로 이동하다 갑자기 폭락합니다 . 주가가 이동 평균에서 너무 멀리 떨어져 있으면 이동 평균에 접근 할 가능성이 매우 높습니다.

5. 주가가 이동 평균을 넘어서고 있으며 , 며칠 연속 급등하고 이동 평균에서 점점 멀어지고 있습니다 . 이는 가까운 장래에 주식 매수자가 큰 이익을 얻고 매도할 수 있음을 의미합니다.

6. 이동 평균이 상 승 후 점차 평평해지고 주가는 이동 평균 위에서 아래 방향에서 하락했습니다 . 주가가 이동 평균을 돌파하고 이동 평균도 하락하면 투자자들의 매도 추세가 높아집니다.

7. 주가가 이동 평균 아래에서 반등하지만 이동 평균을 돌파하지 못하고 이동 평균 교차 이동 평균에 도달한 수 다시 하락 추세를 보입니다.

8. 주가가 반등 한 후 이동 평균선을 상회하지만 이동 평균은 계속 하락합니다.

위의 8 가지 규칙 중 3번과 8번은 숙련된 전문가가 아니면 인식하기 힘든 규칙으로 초보자는 무시하는 것이 좋습니다. 추가적으로 4번과 5번의 규칙도 주가가 이동 평균으로부터 얼마나 떨어져야 하는지에 대한 기준이 모호함으로 초보자가 구분하기엔 어려운 점이 있는 것 같습니다.

이동 평균 분석의 단점

이동 평균은 시간 지연이 반영된 지표 (이전 가격 정보를 바탕으로 함)로 신호가 실제 시장의 상황보다 늦게 나타난다는 것입니다. 예를 들어 단기와 장기 이동 평균선의 교차는 가격이 크게 상승하거나 하락한 후에 발생하게 됩니다 . 잘못된 판단으로 가격 하락 직전에 나타날 이동 평균 교차 수 있는 가짜 골든 크로스에서 고점임에도 불구하고 매수를 할 수가 있습니다 .

이동 평균은 일반적으로 상승 또는 하락 추세에 유용한 정보이며 시장이 어떻게 진행되고 있는지에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다 . 하지만 , 주가가 횡보하는 경우, 뚜렷한 추세가 없는 경우에는 유용하지 않은 정보로 간주합니다.

이동 평균의 지지나 저항을 이용한 거래 결정은 항상 정확할 수 없으며, 분석하는 사람의 경험과 역량에 따라 그 결과가 바뀔 수가 있습니다. 그러므로 이동 평균 분석은 다른 다양한 정보와 함께 사용되어야 합니다. 즉, 가짜 신호나 잘못된 분석을 피하기 이동 평균 교차 위해서는 이동 평균은 다른 기술 및 기본적인 데이터들과 같이 사용되어야 합니다 .

오늘은 이동 평균을 사용하는 방법과 이동 평균에 대한 그랜빌의 8가지 규칙에 대해서 알아봤습니다.

주식 투자는 수많은 변수들이 있어 정확한 규칙을 찾는 것이 힘듭니다. 이동 평균은 좋은 기술적 분석 방법이지만, 어디까지 수많은 분석 방법 중 하나이기 때문에 너무 맹신하지는 말아야 할 것 같습니다. 투자 결정을 내릴 때 참고할 수 있는 하나의 정보로만 생각하시면 될 것 같습니다.

[투자] 공부하는 사람

차트의 추세를 최근 며칠 동안의 종가의 평균으로 나타낸 선인 이동평균선에서 단기, 중기, 장기선은 서로 계속하여 교차하게 됩니다. 가격이 계속하여 상승만 하거나, 하락만 한다면야 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 교차할 일은 없겠지만, 계속 오르기만 하는 차트도, 내리기만 하는 차트도 없기 때문에 단기 이동평균선과 장기 이동평균선은 필연적으로 종목이 상장 폐지되지 않는 이상 계속하여 교차하게 되어있습니다. 이 교차점이 이동평균선 매매 전략 중 골든 크로스와 데드 크로스의 개념인데 일반적으로 골든 크로스는 매수 신호, 데드 크로스는 매도 신호로 알려져 있습니다. 이 포스팅에서 다루려고 하는 MACD(이동 평균 수렴 확장 지수)는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 필연적으로 교차하게 된다는 사실을 이용하여 두 이동평균선 사이의 거리가 멀어지려 하고 가까워지려 하는 지점을 찾아내려고 하는 지표입니다. 이동평균선에 대한 개념이 아직 부족한 분들은 아래 이동평균선편을 먼저 보고 오시는 것을 추천드립니다.

5. 이동평균선 : 가장 대표적인 차트 분석 보조지표

평균이란 통계에서 가장 대표적으로 쓰이는 대푯값 중에 하나로 숫자로 이루어진 많은 자료들을 하나의 숫자로 집약하여 자료를 분석하는 사람들에게 유의미한 정보를 제공하는 강력한 도구입

MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 약자로 직역하면 '이동평균선 수렴 확산'이 됩니다. MACD에서 거리를 측정하는 이동평균선들은 널리 사용되고 있는 단순 이동평균선은 아닙니다. MACD에서 측정하는 이동평균선은 '지수 이동평균선'이라고 하는 이동평균선을 사용하는데 단순 이동평균선은 최근 며칠 동안의 종가의 평균을 그대로 계산한 선이라면, 지수 이동평균선은 최근 데이터에 더 가중치를 둔 일종의 가중 이동평균선입니다. 아래의 비트코인 차트에서 검정색 선이 10일 지수 이동평균선이고, 파란색 선이 10일 단순 이동평균선입니다. 지수 이동평균선은 최근 데이터에 더 큰 가중치를 부여해 계산하기 때문에 단순 이동평균선보다 최신 추세에 민감하다고 볼 수 있습니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트(단순 이동평균선과 지수 이동평균선의 차이점)

지수 이동평균선에 대해서는 여기 까지만 설명 하고, 어쨌든 MACD 지표는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 사이의 거리를 측정함으로써 두 선이 멀어지려 하고 가까워지려 하는 지점을 찾는 지표인데, 여기서 사용하는 이동평균선이 지수 이동평균선이다 정도 까지만 알아두시면 좋을 것 같습니다. 단기 이동평균선과 이동 평균 교차 장기 이동평균선의 거리가 최대인 지점을 찾으면 그다음 순간부터는 이 두 이동평균선의 거리가 좁아질 것이라는 것을 생각하여 매매에 도움을 받을 수 있습니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트 (이동 평균 교차 MACD지표 추가)

MACD의 의미

차트에 MACD 지표를 추가하게 되면 위 그림과 같이 두개의 선과 막대그래프가 나오게 됩니다. 두 개의 선 중 파란색 선은 MACD선이고, 주황색 선은 Signal선이라고 부릅니다. 그리고 막대그래프는 MACD 히스토그램이라고 하는데 MACD선과 Signal선 사이의 간격을 한눈에 보기 쉽도록 나타낸 그래프입니다. 이제 MACD선과 Signal선의 계산식을 살펴보겠습니다.

MACD선은 12일 지수 이동평균선에서 26일 지수 이동평균선을 뺀 값으로 결정되며 이것은 수식 그대로 12일선(단기 이동평균선)과 26일선(장기 이동평균선)사이의 거리를 나타냅니다. MACD가 음수라는 것은 단기선보다 장기선이 더 높이 있다는 것이고, MACD가 양수라는 것은 단기선이 장기선보다 더 높이 있다는 것이 됩니다. 보통은 하락 추세에서 단기선이 장기선보다 더 아래로 내려와 있고, 상승 추세에서 단기선이 장기선보다 더 위로 올라와 있기 때문에 MACD선의 값이 양수이면 상승, MACD선이 음수이면 하락 추세를 가지고 있을 가능성이 높은 것입니다. Signal선은 MACD선의 값에 9일 지수 이동평균을 구한 수치입니다. 즉 최근 9일 동안의 MACD의 값에 최근 수치들에 가중치를 두어 평균을 계산한 값으로, 단기선과 장기선 사이의 거리가 어떤 추세를 가지고 있는지를 나타내는 선이라고 할 수 있습니다.

MACD 지표의 해석

MACD선의 값이 양수라면 MACD 수식에서도 알 수 있듯이 단기선이 장기선보다 더 위에 있는 상황인 것입니다. 단기선이 장기선보다 더 위에 있는 상황은 일반적으로 과거보다 현재에 가격 상승을 이뤘을 상황인 것이고, MACD선의 값이 음수라면 MACD 수식에서도 알 수 있듯이 장기선이 단기선보다 더 위에 있는 상황으로, 일반적으로 과거보다 현재에 가격 하락을 이뤘을 상황입니다. 따라서 MACD선의 값이 음에서 양으로 변하는 순간은 하락 추세에서 상승 추세로의 전환을 알리는 신호로 해석할 수 있고 MACD선의 값이 양에서 음으로 변하는 순간은 상승 추세에서 하락 추세로의 전환을 알리는 신호로 해석할 수 있습니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트(MACD가 주는 추세 전환 신호)

이런 추세 전환 신호를 매매 신호로 여겨 매매에 임할 수도 있습니다. 상승 추세 전환 신호에서 매수, 하락 추세 전환 신호에서 매도의 전략을 세울 수 있는데, 이는 추세 전환 신호이기 때문에 결과적으로 보았을 때, 추세가 형성 되고 추세의 중간 지점에서 신호가 생길 수도 있기 때문에 추세의 시작점에서 매매를 하는 것보다는 수익률이 떨어지지만, 추세의 시작점을 잡겠다는 불가능한 도전보다는 훨씬 더 안정적으로 수익을 올릴 수 있습니다. 또한 일반적인 이동평균선 관련 매매 전략인 골든 크로스와 데드 크로스의 매매 신호보다 조금 더 일찍 신호를 준다는 장점이 있습니다.

MACD선과 Signal선의 관계를 살펴봅시다. MACD선의 수치는 단기선과 장기선 사이의 거리이고, Signal선의 수치는 그 거리의 이동 평균값이 됩니다. 따라서 MACD선이 SIgnal선 위에 있다는 것은 단기선과 장기선 사이의 거리가 최근 9일에 비해 멀리 있다는 것이고, MACD선이 Signal선 아래에 있다는 것은 단기선과 장기선 사이의 거리가 최근 9일에 비해 가깝다는 것을 의미합니다. 이때 이평선 사이의 거리를 좁히고 넓히는 데에는 단기선의 역할이 지배적일 수밖에 없습니다. 왜냐하면 장기선은 움직임이 둔하기 때문에 최근에 큰 시세 변화를 겪었다고 해도 쉽사리 크게 움직이지 않기 때문입니다. 따라서 MACD의 절댓값의 증가는 추세의 가속, MACD의 절댓값의 하락은 추세의 힘이 소진되거나 추세의 전환을 의미하게 됩니다. 이때 Signal선이 평균이라고 하는 기준점을 잡아줌으로써 MACD가 Signal선을 돌파하는 시점을 기준으로 추세의 가속 혹은 추세의 힘이 소진되거나 추세의 전환 신호로 간주하게 됩니다. 이를 요약하면 다음과 같습니다.

MACD가 양의 구간에서 Signal선을 상향 돌파하는 경우 상승 추세의 가속

MACD가 양의 구간에서 Signal선을 하향 돌파하는 경우 상승 추세의 소진 혹은 하락 추세로의 전환 신호

MACD가 음의 구간에서 Singal선을 하향 돌파하는 경우 하락 추세의 가속

MACD가 음의 구간에서 Signal선을 상향 돌파하는 경우 하락 추세의 소진 혹은 상승 추세로의 전환 신호

MACD 히스토그램의 크기는 강도를 의미한다.

위의 요약 내용을 차트와 함께 살펴보도록 할게요!

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트 (MACD와 Signal선이 주는 신호1) 트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트 (MACD와 Signal선이 주는 신호2)

마지막으로 상승 추세시 지표의 고점 추세와 차트의 고점 추세가 다르거나, 하락 추세시 지표의 저점 추세와 차트의 저점 추세가 다른 경우 이것을 지표의 디버전스라고 부르는데, MACD를 이용하여 디버전스를 분석하기도 합니다. 상승 추세에서 차트의 고점은 상승하는데 MACD선의 고점은 이동 평균 교차 상승하지 않는 경우 이를 하락 디버전스라고 부르며, 이는 하락 추세 전환 신호입니다. 또한 하락 추세에서 차트의 저점은 하락하는데 MACD의 저점은 하락하지 않는 경우를 상승 디버전스라고 부르며, 이는 상승 추세 전환 신호로 여겨집니다. 디버전스 분석은 MACD의 경우 비교적 높은 신뢰도를 갖지 않는다고 알려져 있기 때문에 널리 활용되지는 않지만 출현한 디버전스를 굳이 무시할 필요는 없기 때문에 참고하면 도움이 될 것입니다. 마침 현재 비트코인 상황이 MACD 지표의 하락 디비전스가 출현 중이군요! 어떻게 될지 지켜봅시다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트 (MACD 지표의 하락 디비전스 출현)


0 개 댓글

답장을 남겨주세요