모멘텀 지표

Sonar momentum 보조지표 (주가 사이클 전환점 파악 차트)

주가의 전환점을 파악하는 모멘텀 지표에서 Sonar momentum 보조지표에 대하여 실전매매에 어떻게 적용하고 활용할 것인지 그리고 개념과 정의는 무엇인지 같이 공유 토록 하겠습니다. 이 모든 것은 성공투자를 위한 밑거름이라고 생각하고 짧게나마 익히고 넘어가면 좋겠습니다.

● Sonar의 개념

Sonar momentum은 1979년 일본 노무라 증권의 기술적분석가인 오카모도에 의해 개발되었습니다.

주가의 이동평균선을 활용하여 이동평균선의 한계 변화율을 나타내주는 지표로써 주가 사이클의 전환점을 파악하는데 유용한 시계열 차트입니다.

● Sonar momentum이란

기하학적으로 곡선 위의 한 점의 기울기를 경제학적으로 한계 변화율을 의미합니다. 따라서 Sonar momentum은 기울기의 변화를 통해 주가의 상승과 하락의 강도를 미리 알려고 하는 기술적 분석 기법입니다. 이 방법은 이동평균선이 가지는 지표로서의 후행성을 조금이라도 줄이는 방법의 하나로 개발된 것으로 MACD나 MACD 오실레이터 또는 이동평균 오실레이터 등과 함께 이동평균선의 후행성을 개선하려고 고안된 방법들 중의 하나인 것입니다.

이동평균선도 하나의 곡선이므로 기울기의 변화는 반드시 나타나게 되며 이 기울기의 변화를 통해 상승, 하락의 강도를 예상해 볼 수 있다는 것입니다. 즉 이동평균선의 기울기가 가팔라진다면 추세의 탄력에 가속도가 붙는 것으로 해석할 수 있으며, 반대로 이동평균선의 기울기가 둔화된다면 추세의 탄력이 점차 감소하며 조만간 추세의 변화가 나타날 것이라고 해석할 수 있습니다. 주가가 계속 상승하더라도 Sonar momentum의 기울기가 둔화되면 향후 주가는 하락할 가능성이 커지며, 반대로 주가가 계속 하락하더라도 Sonar momentum의 기울기 가상 승하면 주가는 상승할 가능성이 높다는 것입니다.

● Sonar momentum 계산 및 작성방법

Sonar momentum은 이동평균의 기울기를 알아보기 위한 모멘텀 곡선과 오멘텀의 추세 변화를ㄹ 판단하기 위한 시그널 곡선으로 이루어집니다. 오멘템은 이동평균선의 기울기로 당일의 이동평균에서 과거 일정한 기간 전의 이동평균을 차감 한 것입니다. 보통 오늘의 이동평균에서 9일전의 이동평균을 뺀 것을 많이 사용합니다. 이동평균의 값으로는 10일, 20일, 60일 등을 사용할 수 있으며, 개인적으로 9일, 26일 등 변형된 값으로 이용하기도 합니다.

단순히 이동평균의 기울기 추이만을 살펴서는 전체 흐름을 알기 어렵습니다. 날마다 종가를 파악한다고 해서 주가의 추세변화를 알기 어려운 것처럼 이동평의 기울기가 어떻게 바뀌어 가는지를 살펴도 추세를 알기 어렵습니다. 따라서 추세변화를 보다 명확하게 파악하기 위해서 매일매일의 모멘텀을 일정기간으로 이동 평균한 곡선을 이용하는데 이 곡선을 시그널 곡선이라고 합니다. 시그널 곡선으로는 일반적으로 6일 또는 9일이 많이 사용됩니다.

● 주식매매 활용 및 적용

★ Sonar 값이 0을 기준으로 상향 돌파하면 매수신호가 되고 하향 돌파하면 매도신호가 됩니다.

이 방법은 시그널 곡선을 무시하고 0선을 기준선으로 하여 매매신호를 인식하는 방법인데 매매신호가 느리게 발생한다는 단점이 있습니다. 이 기준선 돌파를 기본으로 하는 매매기법은 신호가 늦게 발생하는 단점과 함께 적중율도 높지 않으므로 다른 보완책 즉 또 다른 보조지표의 활용이 필요하겠습니다.

★ Sonar가 시그널 선을 아래에서 위로 교차했을 경우 매수 신호가 되고, 위에서 아래로 교차했을 경우 매도신호가 됩니다. 이는 모멘텀 곡선과 시그널 곡선의 교차가 모멘텀 곡선의 추세가 바뀐다는 의미로 해석하는 것이며, 가장 널리 사용하는 방법입니다. 즉 바로 위 Sonar momentum지표의 이용에서는 기준선 돌파를 활용한 매매방법 보다 모멘텀 곡선과 시그널 곡선의 크로스를 이용한 방법이 적중률이 높다고 볼 수 있습니다.

★ Sonar가 직전 저점보다 저점을 높이는데 주가는 직전 저점보다 저점을 낮추면 조만간 주가의 상승 전환을 예상해 볼 수 있습니다. (상승 - 다이버전스) 반대로 Sonar가 직전 고점보다 고점을 낮추는데 주가는 직전 고점보다 고점을 높이면 조만간 주가의 하락 전환을 예상할 수 있습니다.(하락 - 다이버전스)

하루 캔들로 주가 상승 하락 반전 모멘텀 지표 및 패턴 예측(한개의 캔들로 주가 판단하기)

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위 주식 매매에 대한 실전 적용과 활용은 전 적으로 개인의 판단 일수 있으니 참고하시면 좋겠습니다.

보조지표의 활용은 주식시장의 정보가 부족한 일반 모멘텀 지표 개미 투자자에겐 유용한 수단이니 많이 배우고 익혀 실전매매에 꼭 성공하시길 바랍니다. 오늘도 내일도 성공투자를 모멘텀 지표 위해 지식을 모으고 익히고 가다듬어 놀라운 결과를 낳길 바랍니다.

모멘텀 지표 와 거래하는 방법

모멘텀 지표를 통해 거래자들은 특정 주식의 가격이 어떻게 변하는지를 파악할 수 있다.

이러한 지표들은 가격 이동의 강도를 이해하는 데 도움이 된다.

때때로 주가가 빠르게 하락하지만, 다른 때에는 더디게 하락할 수도 있다. 모멘텀 지표를 활용해 특정 종목의 하락이나 상승 속도를 분석할 수 있다.

모멘텀 지표는 특정 종목의 가격이 변동하는 비율을 측정하는 기술 지표로 널리 사용된다.

그들은 또한 부피와 변동성 같은 다른 지표들을 잘 칭찬한다.

트레이더들은 이러한 지표들이 하락보다는 시장이 상승할 때 더 유용하다는 것을 기억해야 한다.

위에서 논의한 바와 같이 모멘텀 지표는 주가가 하락하거나 상승하는 속도의 분석에 도움이 된다.

이 지표의 공식은 가장 최근의 종가와 임의의 시간대의 이전 종가를 비교한다.

대부분 모멘텀 지표는 가격선이나 바보다 가격표 아래 단일선으로 표시된다.

모멘텀 지표와 거래하는 방법?

모멘텀 지표는 무역 신호 제공에 활용되지만 브레이크아웃이나 풀백 등 가격 행동에 따라 거래의 타당성을 확인하는 데 도움이 되는 것이 좋다.

트레이더가 이러한 지표와 거래할 수 있는 몇 가지 방법이 있다.

1. 십자수
무역 신호는 모멘텀 지표가 중간선이나 다른 선을 넘을 때 생성된다.

예를 들어, 이동 평균 컨버전스 다이버전스(MACD)를 사용할 때 MACD 라인이 위 또는 아래에서 신호 라인을 통과할 때 구매 신호가 생성된다.

2. 발산 개념:
가격이 낮게 움직이지만 모멘텀 지표가 더 높게 움직일 때 강세 분기 현상이 발생한다. 가격이 하락하는 동안 매도의 모멘텀이 둔화되고 모멘텀 지표 있어 추세가 상승세로 반전될 수 있다는 의미다.

가격이 더 높게 움직이지만 모멘텀 지표가 더 낮게 움직이면 약세 분기점으로 알려져 있다.

가격이 오르는 동안 매수세 뒤의 모멘텀이 둔화되고 있어 하락세로 반전될 수 있다는 의미다.

상위 5개 모멘텀 지표:

다음은 트레이더들이 가격 속도의 측정에 도움이 되는 인기 있는 모멘텀 지표들이다.

1. 이동 평균 컨버전스 다이버전스(MACD):
MACD는 두 이동 평균(예: 26 EMA 및 12 EMA) 사이의 관계를 보여주는 모멘텀 지표다.

MACD 라인과 신호 라인으로 구성된다. MACD 라인은 26 EMA와 12 EMA의 차이고 신호 라인은 9 EMA이다.

구매 신호는 MACD 라인이 아래로부터 신호선을 넘을 때 MACD가 생성하며, 판매 신호는 아래와 같이 MACD 라인이 위로부터 신호선을 넘을 때 생성된다.

2. 변화율:
변동률은 특정 시간에 걸쳐 가격이 모멘텀 지표 변하는 속도를 말한다. 이 지표는 다른 변수의 변화에 상대적인 변수의 변화 사이의 비율로 표현된다.

모멘텀이 높은 종목은 ROC가 플러스인 반면 모멘텀이 낮은 종목은 마이너스 ROC가 되고 가치가 하락할 가능성이 높은 종목은 매도 신호를 나타낸다.

3. 확률적 오실레이터:
이 모멘텀 지표는 거래자들이 특정 기간 동안 주식의 현재 종가를 비교하는 데 사용된다.

시장의 속도뿐 아니라 모멘텀을 추적하고, 부피와 가격을 고려하지 않는다.

스토카스틱스는 과대 구매 및 과대 판매 구역을 식별하는 데 도움이 되며 0과 100 범위에서 진동한다.

이 지표가 80을 초과하면 과대 구매 구역으로 간주되고 20 미만이면 과대 판매 구역으로 표시된다.

4. 상대 강도 지수(RSI):
상대 강도지수(RSI)는 가격 변동과 특정 기간 변동속도의 지표 역할을 하는 또 다른 인기 모멘텀 지표다.

표시기는 0에서 모멘텀 지표 100 사이에서 진동한다. 트레이더들이 다이버전스를 찾을 때와 지시계가 중앙선을 넘어 50을 넘을 때 신호를 발견할 수 있다.

그러나 RSI가 50 신호 양과 상향 모멘텀을 교차할 때, RSI가 70 이상에 도달하면, 그것은 과잉 구매 조건을 나타내는 것이다.

반면 50을 밑도는 RSI 판독 치는 마이너스 및 하락 모멘텀을 보여준다.

그러나 RSI가 30 미만이면 과매도 조건을 나타낸다.

5. 평균 방향 지수(ADX):
마지막으로 Welles Wilder가 만든 평균 방향 지수(ADX)는 ADX, 마이너스 방향 표시기(-DI), 플러스 방향 표시기(+DI)로 구성된 방향 이동 시스템을 구축했다.

이러한 지표들은 모멘텀 지표 그룹으로서 가격 이동 방향뿐만 아니라 모멘텀을 측정하는 데 도움을 주기 위해 사용된다.

트레이더들은 ADX 값이 20 이상이면 시장이 추세를 보이고 있고 20 미만일 경우 시장은 "방향성이 없다"거나 통합된 것으로 간주된다는 점에 유의해야 한다.

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본 연구는 한국 주식시장 자료를 이용하여 금융 시장 유동성과 모멘텀 수익률 사이의 관계에 대한 해석을 제공한다. 1998년 1월부터 2017년 8월까지 한국거래소(KRX) 유가증권 시장에 상장된 주식의 일별 거래 자료를 모멘텀 지표 이용하여 구성한 주식시장 유동성 지표와 포트폴리오 모멘텀 수익률을 분석한 결과, 시장 총 비유동성 지수가 모멘텀 수익률을 유의미하게 예측할 수 있음을 확인한다. 모형의 추정 결과, 시장 총 유동성의 악화는 모멘텀 수익률을 약화시키며, 다른 시장 상태 변수 및 금융 시장 변수 통제 하에서도 예측력이 사라지지 않는다. 이 결과는 주식시장 유동성이 다른 변수가 가지지 않은 추가적인 정보를 담고 있다는 것을 시사한다. 이 효과는 시가총액 규모가 큰 대형사에서 특히 강하게 나타난다.

Advisors 강장구researcher; Kang, Jangkooresearcher Description 한국과학기술원 :금융공학프로그램, Publisher 한국과학기술원 Issue Date 2018 Identifier 325007 Language kor Description

학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2018.2,[iii, 38 p. :]

주식시장 유동성▼a모멘텀▼a수익률▼a예측력; Aggregate market liquidity▼amomentum▼apayoff▼aprediction

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