MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문)

마지막 업데이트: 2022년 4월 18일 | 0개 댓글
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스토케스틱 보조지표 이미지

빨간연필 빨간연필

스토캐스틱(Stochastic Oscillator)를 이용하여 투자전략을 세우는 방법에 대해서 설명드리겠습니다. 시장 움직임에 대한 스토캐스틱 지표의 민감도는 지표 생성 MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) 기간을 조정하거나 결과의 이동 평균을 취함으로써 줄일 수 있습니다. 스토캐스틱 지표는 0–100 범위의 값을 사용하여 과매 수 및 과매도 거래 신호를 생성하는 데 사용됩니다.

스토캐스틱 지표는 주로 차트의 추세를 파악하는 방법으로 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 백분율로 표시한 지표입니다.

스토캐스틱 지표는 Fast와 Slow 두가지가 있고, 각각의 %K, %D를 구합니다. Fast 지표는 주가에 너무 민감하게 반응하기 때문에 아주 짧은 주기의 단타를 하시는 활용하시면 좋고, 보통은 Slow 지표를 매매에 활용하게 됩니다.

스토캐스틱 지표의 사용 방법

스토캐스틱 지표는 대부분의 HTS 또는 MTS 프로그램에 포함되어 있으며 쉽게 사용할 수 있습니다. 사용되는 표준 기간은 14일이지만 특정 분석한 상황을 반영할 수 있도록 조정할 수 있습니다. 스토캐스틱 지표는 현재 종가에서 해당 기간의 최저값을 빼서 해당 기간의 최고값과 최저값의 차이로 나눈 다음 100을 곱하여 계산됩니다. 예컨데, 14일 최고가가 15,000원, 최저값이 12,500원, 현재 종가는 14,500원이라면, 스토캐스틱 지표는 (14,500-12,500) / (15,000-12,500) * 100으로 이를 계산하면 80이 됩니다.

현재 가격을 표준 기간의 범위와 비교함으로써 스토캐스틱 지표는 가격이 최근 고가 또는 저가 근처에서서 마감되는 일관성을 갖습니다. 값이 80이면 자산이 과매수 직전에 있음을 의미합니다.

상대적 강도 지수(Relative Strength Index)와 스토캐스틱 지표의 차이점

상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI)와 스토캐스틱 지표는 모두 기술 분석에 널리 사용되는 가격 모멘텀 지표입니다. 종종 함께 사용되지만 각각 다른 이론적 배경이 있으며, 계산방법도 다릅니다.

스토캐스틱 지표는 종가가 현재 추세와 같은 방향에 가깝게 마감되어야한다는 가정에 근거합니다. 한편, RSI는 가격 움직임의 속도를 측정하여 과매수 및 과매도 수준을 추적합니다. 일반적으로 RSI는 추세 시장에서 더 유용하고 횡보 또는 고르지 않은 시장에서는 스토캐스틱 지표가 유용합니다.MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문)

스토캐스틱 지표를 이용한 트레이딩 기법

  1. 과매수, 과매도 이용 기법
    - 일반적으로 (20%, 80%)를 기준으로, %K가 20% 이하면 과매도 구간으로 보고 매수 포지션을 잡고, %K가 80% 이상이면 과매수 구간으로 보고 매도 포지션을 잡는다.
  2. %K와 %D 교차를 이용한 매매기법
    - %K선이 %D선을 상향 돌파 (골든 크로스) 하면 매수
    - 과매도 구간(%K 20% 이하)에서 골든 크로스면 확률 상승
    - %K선이 %D선을 하향 돌파 (데드 크로스) 하면 매도
    - 과매수 구간 (%K 80% 이상) 에서 데드 크로스면 확률 상승
  3. 기준선 활용
    - %K선과 %D선이 기준선(보통 50%)을 상향 돌파하면 매수, 하향 돌파하면 매도

스토캐스틱 지표 한계

스토캐스틱 지표의 주요 한계는 잘못된 신호를 생성할 수 있다는 것입니다. 지표에 의해서 거래를 했지만, 실제로 가격이 뒤따르지 않아 결국 거래 손실로 이어질 수 있다는 의미입니다. 불안정한 시장 상황에서 이것은 매우 빈번하게 발생할 수 있습니다. 이를 보완할 수 있는 한 가지 방법은 가격 추세를 필터로 사용하는 것입니다. 이런 경우, 매도 또는 매수 신호가 추세와 같은 방향 일 때만 트레이딩 신호로 활용하는 것입니다.

파이썬을 이용한 스토캐스틱 지표 계산

파이썬을 이용해서 위에서 설명한 스토캐스틱 지표를 계산해 보겠습니다. 우선 분석이 필요한 라이브러리를 Import 하겠습니

주식 데이터 로드

야후 파이낸스(yfinance) 라이브러리를 이용해서 나그닥의 한 종목 데이터를 가져오겠습니다. 야후 파이낸스 라이브러리가 없다면, '!pip install yfinance'를 통해서 설치해 주시면 됩니다. 예시로 위해서 클린 에너지 퓨엘(Clean Energy Fuels, NYSE: CLNE) 데이터를 사용하겠습니다.

스토캐스틱 지표 계산 함수

일자(n, m, t)에 따른 Stochastic Fast와 Stochastic Slow를 계산하는 함수를 만들어 보겠습니다.

상대적 강도 지수(RSI) 계산

비교를 위해서 상대적 강도지수도 함께 계산해 보겠습니다. 상대적 강도 지수에 대한 설명은 주식 시장의 기술 지표 분석(feat. 파이썬)을 참고해 주세요. 이번 예시에서는 상대적 강도 지수의 계산 window를 14일로 하겠습니다.

기술 지표를 계산해서 DataFrame에 추가

주가 데이터 시각화

스토캐스틱 FAST와 RSI 시각화

스토캐스틱 SLOW와 RSI 시각화

지금은 매도 타이밍?

스토캐스틱 Fast와 Slow 모두 값이 높게 나오네요. RSI도 거의 80에 가까운 수치니, 기술 지표 상으로 지금은 Clean Energy Fuels을 매수하기에 적절하지 않은 상황이긴 합니다. 저는 며칠전 거의 상투일때 매수를 했네요ㅠㅠ 하지만, 클린 에너지는 바이든 정부의 정책 기조 이기 때문에 2년 정도 묵혀둔다면 충분히 상승하지 않을까. 기대하며 매수 타이밍을 기다려보겠습니다.

스토케스틱 슬로우와 패스트

2020. 12. 3. 16:12 ㆍ 투자

' 왜 차트를 보는가 ?'라고 물어보신다면, 다음과 같은 질문을 역으로 드리고 싶습니다.

⊙ 국제 유가가 떨어지면, 주가는 상승할까요? 하락할까요?

⊙ 금리가 떨어지면, 주가는 상승할까요? 하락할까요?

⊙ 환율이 떨어지면, 주가는 상승할까요? 하락할까요?

⊙ 가치주라고 평가받는 주식 중에서 10년 후 몇 %가 살아남을까요?

다년간 투자를 해온 분이시라면 위 질문에 선뜻 대답하기 어려울 겁니다. 똑같은 재료에도 시장은 매번 달리 반응하고, 어떤 재료에 대해 결과를 예측할 수 있더라도, 남들보다 빠르게 해당 정보를 입수했다고 자신할 수도 없기 때문 입니다.

장기간의 가치투자도 마찬가지입니다. 어떤 사람은 A라는 주식을 좋게 평가해 장투 끝에 좋은 결과를 얻기도 하지만, 어떤 사람은 B라는 주식을 좋게 평가해 장투 끝에 손절하기도 합니다.

코스피 일봉

분명 시장은 '혼돈'이 지배하는 곳입니다. 예측하기 어렵고, 언제나 사람의 예상을 빗나가고, 상회하고, 하회하는 카오스의 공간입니다.

제가 차트를 보는 이유는, 어차피 예측 불가한 영역이라면 결과값이 만들어 내는 반복 패턴을 찾아 확률적으로 유리한 고지에 서보자 는 정도 입니다.

오늘 공유 드릴 내용은, 주식차트 보조지표 에 관한 내용입니다.

주식 투자자들이 차트를 세팅하면 처음에는 이평선, 볼린저밴드, 일목균형표 정도를 보다가 차트 자체의 한계를 보완할 수 있는 추가적인 툴이 없는지 고민하게 됩니다. 보조지표 중에서 가장 많이 활용되는 두 지표가 Stochastics (slow)와 MACD Oscillator입니다.

1. 스토케스틱 슬로우

제목에서 떠올릴 수 있는 것처럼, 스토케스틱 보조지표는 패스트(fast)도 있습니다. 시간 되실 때, 스토케스틱 Fast 지표를 설정해 보시면 아시겠지만, 정말 너무 빠르고 변화무쌍해 실전에 적용하기 어렵습니다. 그래서, 보통 스토케스틱이라 하면 '슬로우'를 의미합니다. 슬로우라고해서 너무너무 느리고 후행성이고 그런 건 아닙니다. 이름이 그렇다라고 생각하시면 되겠습니다.

1) 개요 : 스토케스틱 값은 0~100 사이의 값을 가집니다. 일정기간(보통은 12, 5 단위)의 값 중 현재 가격이 백분율로 몇 %에 위치하는지를 나타내는 값이기 때문입니다. 이 백분율로 나타낸 값을 %K 라고 하고, 그리고 이 %K의 이동평균값을 %D 라고 합니다. (이해가 잘 안 되시는 분은 이 부분은 굳이 완벽하게 이해하지 않고 넘어가셔도 무방합니다.)

%K 값이 20 아래로 내려갔다가, 다시 상승하는 경우 과매도 구간이 끝났다고 보고 상방 진입

%K 값이 80 위로 올라갔다가, 다시 하락하는 경우 과매수 구간이 끝났다고 보고 하방 진입(또는 매도)

%K 값이 이동평균선인 %D 값을 상회하면 상승신호, 하회하면 하락 신호로 봄

주가는 상승하는데 %K 값이 하락하거나, 주가는 하락하는데 %K 값이 상승하면 곧 추세 전환이 일어날 수 있다고 봄 (다이버전스, Divergence)

스토케스틱 보조지표 이미지

보통 스토케스틱 보조지표는 위 이미지처럼 생겼습니다. 과매도(20 이하) 구간에는 파란색으로 표시되고, 과매수 구간에는 붉은색 계열로 표시됩니다. 이해를 돕기 위해 %K 선은 굵은 선으로 표시했습니다.

스토케스틱 슬로우 과매도 과매수 구간

보조지표만 보고 해석하자면, 과매도 구간에서 두 번의 매수신호(빨간 화살표)가 있었고, 과매수 구간에서 두 번의 매도신호(파란 화살표)가 있었습니다.

실제로 주가에서는 어떻게 적용되는지 보겠습니다.

코스피 일봉 스토케스틱 기준 매수 매도 신호

위 차트에서 빨간 화살표는 스토케스틱이 보이는 매수신호, 파란 화살표는 스토케스틱 지표가 보내는 매도신호입니다. 잘 맞나요? 아닙니다. 굉장히 잘 안 맞습니다. 실례로, 왼쪽 첫 번째 빨간 화살표 매수 신호에서 매수를 들어갔다면 단기간 급락을 정통으로 맞게 됩니다 . 여기서 스토케스틱이 왜 보조지표라고 불리는지 알 수 있습니다. 스토케스틱 지표값은 그 자체로 매수, 매도 신호를 특정하지 못합니다. 특히나 추세적으로 long 한 상승장 일 때는 섣불리 매도해서 큰 상승의 흐름 중에 조금밖에 못 먹는 상황이 연출됩니다.

그렇다면 스토케스틱은 쓸모없는 지표인가? 아닙니다. 이름 그대로 보조지표로써 적용할 때 꽤 쓸모 있는 지표가 됩니다. 이평선이든, 볼린저밴드든, 일목균형표든, 봉차트 해석이든 자신이 주 지표로 삼고 있는 지표에서 과매도, 과매수 구간이라고 생각하는 구간에서 보조지표인 스토케스틱 지표도 추세 전환된다는 신호가 나오면, 확신을 가지고 진입 또는 청산 을 하시면 되는 겁니다.

2. MACD 오실레이터

MACD는 이동평균선에서 파생된 보조지표입니다. 이동평균선 특징이, 단기/중기/장기 이동평균선의 이격이 커지면 다시 모이려는 성질이 있고, 단기/중기/장기 이동평균선이 모이면 다시 이격이 커지는 성질이 있습니다.

1) 개요 : MACD 값은 단기 지수 이동 평균값에서 장기 지수 이동 평균값을 뺀 차이 값으로, 두 이동평균 간의 관계를 보여주는 지표입니다. (이 부분도 이해 안 되시면 그냥 넘어가셔도 문제없습니다.)
보통 MACD 보조지표는 스토케스틱과 같은 두 개의 선지표(MACD와 Signal) 와 파동/진동 모양의 막대그래프인 '오실레이터'와 함께 표시 합니다.

▶ MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파 시 매수, 하향 돌파 시 매도

▶ MACD 선이 기준선 '0'을 넘어가면 매수, 기준선 '0'을 하회하면 매도 (MACD 개요 자체가 '단기이평선 - 장기이평선'에 대한 값이라고 했으니, 단기 이평선이 장기 이평선 위에 있으면 상승이라고 판단하고, 단기 이평선이 장기 이평선 아래에 있으면 하락이라고 판단하는 것)

MACD 오실레이터 보조지표

일반적으로 MACD MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) 오실레이터 그래프가 파란색(아래쪽 막대그래프)이면 주가는 하락 추세이고, 빨간색(위 쪽 막대그래프)이면 주가는 상승 추세라고 보면 됩니다. 위 이미지에서 MACD 기준으로 매수 신호가 2번 나왔는데, 실제로는 어떻게 적용되는지 보겠습니다.

코스피 일봉 MACD 보조지표 적용 매수 매도 신호

현재주가 위치는?? 스토캐스틱(Stochastic) (Pt1. 스토캐스틱이란?)

삼성전자 일봉차트와 스토캐스틱

X기간 동안 가장 최고가를 100, 가장 최저가를 0으로 표시되며, 이 사이에 위치 한 프로 K(% K)를 가지고 현재 위치를

파악하는 보조 지표입니다.MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문)

그리고 프로 K(% K)의 위치가 100~80을 매도구간 , 0~20을 매수 구간으로 표시하여 주식 매매시점에 도움을 주는

패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic)과 슬로 스토캐스틱(Slow Stochastic)

패스트 스토캐스틱 공식

스토캐스틱은 X기간 동안 현재 주가의 위치 를 백분율로 표시하는 기술적 분석의 보조지표입니다.

프로 K(% K, 이하 K값) 선을 중심으로 현재 위치를 파악할 수 있습니다.

패스트 K값은 X기간 동안의 현재 위치를 나타냅니다.

패스트 D값은 K값의 Y일의 이동평균선입니다.

만도 패스트 스토캐스틱

패스트 스토캐스틱을 HTS에 설정했을 때, 기본값을 기준으로 설명하자면,

STO FAST% K(5,3)은 위에서 말한 패스트 K값으로 5일(X) 동안의 최고가, 최저가 MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) 중 현재 위치를 표시하는 값입니다.

% D는 3일(Y) 동안의 K값의 이동평균선입니다.

K값 으로 주가의 현재 위치를 파악하고, 상승 국면이면 100에 가까워질 것이고 하락국면이면 0에 가까워질 것 입니다.

다만, K값의 현재 주가를 반영하므로 변동성이 큰 장에서는 위아래로 크게 요동 치게 되어버립니다.

이렇게 되면, 매수, 매도의 신호를 잡기가 곤란하거나 오해할 수 있습니다.

그래서 표시되는 것이 D값입니다.

D값 은 K값 의 이동 평균한 것으로 K값 MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) 의 변동성을 완만하게 만드는 역할을 합니다.

그리고 주가 차트의 이동평균선처럼 사용할 수 도 있습니다.

저항선, 지지대, 골든크로스, 데드크로스 등등 이평선에서 사용들을 들어보신 것처럼, D값 을 장기 이평선으로 삼고 K값 을 봉차트

혹은 단기 이평선처럼 사용도 가능하다는 것입니다.

그런데, 패스트 스토캐스틱의 D값 이 패스트 스토캐스틱의 K값 의 변동성을 완만하게 보여준다고 하더라도 여전히 변동성이

커 보입니다. MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문)

이런 변동성이 큰 파형으로 인해, 투자자는 스토캐스틱으로 투자 대응하기 어려울 것 같네요..

앞서 100~80을 매도구간 , 0~20을 매수 구간이라고 적었는데, 이 파형이 하루에도 몇 번씩이라도 나올 수가 있다는 거죠..

패스트 스토캐스틱의 여전히 큰 변동성이라는 단점을 완화시킨 것이 슬로 캐스틱입니다.

슬로우 스토캐스틱 공식

공식을 보시면 슬로우 K값 은 패스트 스토캐스틱의 D값입니다.

이미 패스트 스토캐스틱 K값 을 완화시킨 패스트 스토캐스틱의 D 을 사용합니다.

즉, 변동성 완화시킨 K값 과 한 번 더 완화시킨 D 값 을 사용하여, 패스트 스토캐스틱의 단점을 최대한 보완한 스토캐스틱입니다.

만도 주가차트 + (상)패스트 스토캐스틱 + (하)슬로우 스토캐스틱

스토케스틱 슬로우와 패스트

이거 만든 할아버지 조지래인

스토캐스틱(Stochastic)

스토캐스틱은 MACD랑 함께 짝꿍처럼 쓰기 좋은 지표이다. 지난번에 공부했던 MACD가 추세를 확인할 수 있다면 스토캐스틱은 매매시점을 확인하는데 도움이 될 것이다. 스토캐스틱은 일정기간 주가를 가장 높았을 때를 100, 가장 낮았을 때를 0, 백분율로 알아보기 쉽게 나타낸 차트이다. 보통 80 이상을 과매수 구간, 50 이상을 상승구간, 50 이하를 하락 구간, 20 이하를 과매도 구간으로 보고 매매시점을 확인한다. 두가지 선이 있는데 쉽게 %D를 기준선 %K를 주가의 평균선이라고 생각하자. MACD랑 같다.

대략 이렇게 생겼다. 나는 이렇게 해놓고 쓴다.

과매수 구간일때는 주가의 최고치에 근접해 있기 때문에 하락할 가능성이 더 크다고 보고 과매도 구간에서는 이제 바닥을 찍고 상승할 가능성을 높게 본다. 그래서 과매수 상태에서 80 밑으로 내리꽂으면 매도를 과매수에서 20위로 돌파하면 매수를 고려하는 것이다. 그럼 단순이 과매수에 팔고 과매도에 사면되는가? 또 그렇지만도 않다. 신고가를 갱신하는 종목은 과매수 구간부터가 시작일 가능성도 있다. 반대로 신저가 갱신 종목은 과매도 구간에서부터 땅굴 파고 지하실 내려가는 경우도 있기 때문이다. 그렇다면 이 지표는 쓸모없는 지표인가? 아니다 기준을 삼으면 된다.

예시를 들기위해 슬로우캐스틱을 사용했다.

과매수, 과매도 구간을 각자 설정해 놓고 그 이하로 내려가면 매도, 그 이상으로 돌파하면 매수와 같은 자기만의 법칙을 MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) 만들면 된다. 전에도 말했듯이 보통 80과 20을 기준으로하지만 테마주나 단기 과열 종목 같은 경우에는 85까지도 보는 등 유연하게 사고를 해보자. 스토캐스틱에는 슬로우스토캐스틱 패스트스토캐스틱이 있는데 원리도 같고 같은 기능이다. 다만 이동평균선처럼 기준을 단기에 두느냐 중기에 두느냐 장기에 두느냐로 볼 수 있다. 패스트스토캐스틱일 경우 더 세밀하고 복잡한 단기매매에 어울린다. 패스트스토캐스틱에서도 수치를 더 당겨서 단타매매나 자신에게 맞는 수치를 찾아보자. 모든 지표가 그렇고 항상 이야기 하지만 절대적인 것은 없다. 여전히 확률을 높이기 위한 작은 방법일 뿐이며 다른 지표들과 연계하여 더 확률이 높은 매매를 찾아내는 과정일 뿐이다. (벌써 이것만 알아도 최소 최고점 꼭지에서 물리는 일은 없지 않은가?) 다음에는 거래량의 지표 OBV를 같이 공부해보자.


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