EMA) 에 대해서 알아볼까요?

마지막 업데이트: 2022년 1월 17일 | 0개 댓글
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02) 지수이동평균 (EMA)

단순 이동평균이 각 거래일의 종가에 동일한 가중치를 사용합니다. 이와 달리 지수이동평균은 최근 데이터에 더 높은 가중치를 부여합니다.

EMA(i) = k * price(i) + (1-k) * EMA(i-1)

수식에서 price는 현재 가격(종가)이며 EMA(0)는 price(0)입니다. k=2/(N+1)로 N은 이동평균의 탭 수입니다. 3일 지수이동평균에서는 N이 3으로 k는 0.5입니다. 3일 단순이동평균이 현재 종가에 1/3을 곱해 계산하는 것과 비교하면 3일 지수이동평균에서는 현재가에 1/2이라는 비교적 높은 가중치를 부여하는 것을 알 수 있습니다.

다음 표는 3일 지수이동평균이 계산되는 과정을 보여줍니다. 첫 번째 영업일은 이전일의 EMA가 존재하지 않아 현재 종가가 당일 EMA가 됩니다. 두 EMA) 에 대해서 알아볼까요? 번째 영업일 2021-02-16에는 이전일의 EMA 84,200과 당일 종가 84,900으로 당일 EMA를 계산하여 84,550을 얻습니다. 이러한 과정을 반복하여 지수이동평균선을 얻을 수 있습니다.

표 삼성전자의 3일 지수이동평균

EMA) 에 대해서 알아볼까요?
일자 종가 3일 지수이동평균
2021-02-15 84,200 84,200
2021-02-16 84,900 84,900 x 0.5 + 84,200 x 0.5 = 84,550
2021-02-17 83,200 83,200 x 0.5 + 84,550 x 0.5 = 83,875
2021-02-18 82,100 82,100 x 0.5 + 83,875 x 0.5 = 82,987.5
2021-02-19 82,600 82,600 EMA) 에 대해서 알아볼까요? x 0.5 + 82,987.5 x 0.5 = 82,793.75

파이썬으로 지수이동평균 계산

결괏값을 확인하면 최근 거래일은 현재 종가가 변하고 있기 때문에 계속 달리집니다. 최근 거래일을 제외한 나머지 거래일은 정확히 일치하는 것을 확인할 수 있습니다. 참고로 업비트의 지수이동평균은 기본값으로 9일을 사용하기 때문에 아래에서 span=9 를 사용합니다.

ewm 함수에서 min_periods=N을 사용한 경우 처음 N-1개의 데이터에는 지수이동평균이 계산되지 않고 NaN으로 채워지게 됩니다.

WMA (Welles Moving Average)

WMA는 뒤에서 다룰 RSI 지표를 계산할 때 사용하는 이동평균입니다. WMA는 EMA에서 multiplier의 값을 $\frac$ 대신에 $\frac$을 사용합니다. 다음과 같이 ewm 함수를 통해 계산합니다. N는 기간을 의미하며 RSI에서는 보통 14를 사용합니다.

지수 이동 평균 (EMA) 에 대해서 알아볼까요?

지수 이동 평균 (EMA)은 가장 최근의 데이터 포인트에 더 큰 가중치와 EMA) 에 대해서 알아볼까요? 중요성을 부여하는 이동 평균 ( MA ) 유형입니다. 지수 이동 평균은 지수 가중치 이동 평균 이라고도 합니다. 지수 가중 이동 평균은 해당 기간의 모든 관측치에 동일한 가중치를 적용하는 단순 이동 평균 ( SMA ) 보다 최근 가격 변동에 더 크게 반응합니다.

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  • EMA는 가장 최근의 데이터 포인트에 더 큰 가중치와 중요성을 부여하는 이동 평균입니다.
  • 모든 이동 평균과 마찬가지로 이 기술 지표는 과거 평균과의 교차 및 다이버전스를 기반으로 매수 및 매도 신호를 생성하는 데 사용됩니다.
  • 트레이더는 종종 10 일, 50 일, 200 일 이동 평균과 같은 다양한 EMA 길이를 사용합니다.

이는 가장 최근의 관찰에 더 많은 가중치를 부여합니다. 평활 계수가 증가하면 최근 관측치가 EMA에 더 많은 영향을 미칩니다.

EMA를 계산하려면 SMA보다 한 번 더 관찰해야 합니다. EMA에 대한 관찰 수로 20 일을 사용한다고 가정합니다. 그런 다음 SMA를 받으려면 20 일까지 기다려야 합니다. 21 일에 전날의 SMA를 어제의 첫 번째 EMA로 사용할 수 있습니다.

SMA 계산은 간단합니다. 이는 단순히 특정 기간 동안의 주식 종가의 합계를 해당 기간에 대한 관찰 수로 나눈 것입니다. 예를 들어, 20 일 SMA는 지난 20 일 거래일의 EMA) 에 대해서 알아볼까요? 종가를 20으로 나눈 값입니다.

다음으로, 일반적으로 [2 ÷ (관측 수 + 1)] 공식을 따르는 EMA를 평활화 (가중치)하기 위한 승수를 계산해야 합니다. 20 일 이동 평균의 경우 승수는 [2 / (20 + 1)] = 0.0952입니다.

마지막으로 다음 공식을 사용하여 현재 EMA를 계산합니다.

  • EMA = 종가 x 배율 + EMA (전날) x (1 배율)

EMA는 최근 가격에 더 높은 가중치를 부여하는 반면 SMA는 모든 값에 동일한 가중치를 할당합니다. 가장 최근 가격에 부여된 가중치는 장기 EMA보다 단기 EMA에서 더 큽니다. 예를 들어, 18.18 % 승수는 10 기 EMA의 최신 가격 데이터에 적용되는 반면 가중치는 20 기 EMA의 9.52 %에 불과합니다.

또한 종가를 사용하는 대신 시가, 고가, 저가 또는 중간 가격을 사용하여 도달한 EMA에 약간의 변동이 있습니다.

이미지 Sabrina Jiang © Investopedia 2020

지수 이동 평균은 무엇을 의미합니까?

12 일 및 26 일 지수 이동 평균 (EMA)은 종종 가장 많이 인용되고 분석된 단기 평균입니다. 12 일과 26 일은 이동 평균 수렴 다이버전스 ( MACD ) 및 퍼센트 가격 오실레이터 ( PPO )와 같은 지표를 생성하는 데 사용됩니다. 일반적으로 50 일 및 200 일 EMA는 장기 추세의 지표로 사용됩니다. 주가가 200 일 이동 평균을 넘으면 반전이 발생했다는 기술적 신호입니다.

기술적 분석을 사용하는 트레이더는 올바르게 적용될 때 이동 평균이 매우 유용하고 통찰력이 있음을 알게 됩니다. 그러나 그들은 또한 이러한 신호가 부적절하게 사용되거나 잘못 해석될 때 혼란을 일으킬 수 있음을 알고 있습니다. 기술 분석에서 일반적으로 사용되는 모든 이동 평균은 본질적으로 후행 지표입니다.

따라서 특정 시장 차트에 이동 평균을 적용하여 도출된 결론은 시장 이동을 확인하거나 그 강점을 나타내는 것이어야 합니다. 시장에 진입하기 위한 최적의 시간은 종종 이동 평균이 추세가 변경되었음을 나타내기 전에 지나갑니다.

EMA는 시차의 부정적인 영향을 어느 정도 완화하는 역할을 합니다. EMA 계산은 최신 데이터에 더 많은 가중치를 부여하기 때문에 가격 조치를 좀 더 긴밀하게 "포옹"하고 더 빠르게 반응합니다. 이것은 EMA가 거래 진입 신호를 유도하는 데 사용될 때 바람직합니다.

모든 이동 평균 지표와 마찬가지로 EMA는 추세 시장에 훨씬 더 적합합니다. 시장이 강하고 지속적인 상승 추세에 있을 때 EMA 지표 선도 상승 추세를 나타내고 그 반대의 경우 하락 추세를 나타냅니다. 경계하는 거래자는 EMA 라인의 방향과 한 막대에서 다음 막대로의 변화율의 관계에 주의를 기울일 것입니다. 예를 들어, 강한 상승 추세의 가격 움직임이 평평 해지고 반전되기 시작한다고 가정해보십시오. 에서 기회비용의 관점, 더 낙관적인 투자로 전환하는 시간이 될 수 있습니다.

EMA 사용 방법의 예

EMA는 일반적으로 중요한 시장 움직임을 확인하고 유효성을 측정하기 위해 다른 지표와 함께 사용됩니다. 장중 및 빠르게 움직이는 시장을 거래하는 트레이더에게는 EMA가 더 적합합니다. 종종 거래자들은 거래 편향을 결정하기 위해 EMA를 사용합니다. 일봉 차트의 EMA 가 강한 상승 추세를 보인다면 장중 거래자의 전략은 롱 사이드에서만 거래하는 것일 수 있습니다.

해당 기간의 가장 최근 날짜를 더 강조해야 하는지 여부는 불분명합니다. 많은 거래자들은 새로운 데이터가 보안의 현재 추세를 더 잘 반영한다고 EMA) 에 대해서 알아볼까요? 믿습니다. 동시에 다른 사람들은 최근 날짜에 가중치를 두면 더 많은 잘못된 경보로 이어지는 편향이 발생한다고 생각합니다.

마찬가지로 EMA는 전적으로 과거 데이터에 의존합니다. 많은 경제학자들은 시장이 효율적이라고 믿으며 , 이는 현재 시장 가격이 이미 사용 가능한 모든 정보를 반영하고 있음을 의미합니다. 시장이 실제로 효율적이라면 과거 데이터를 사용하면 자산 가격의 미래 방향에 대해 알려주지 않습니다.

업비트 투자자보호센터

이동평균은 기술적 분석을 할 때 쓰이는 기본 도구 중 하나입니다. 과거의 평균적 수치에서 현상(주로 추세)을 파악하여 현재의 매매와 미래의 예측을 돕기 위해 사용 되며 거래액, 매매대금, 가격 등 다양한 분야에서 사용 되고 있습니다.

투자자는 여러 개의 이동평균선을 동시에 표시할 수도 있으며 각 거래의 특성을 반영하기 위해 상황별로 다른 이동평균선을 사용할 수도 있습니다. 이동평균을 계산하는 대표적인 두 가지 방법은 단순이동평균(simple moving average, SMA)과 지수이동평균(exponential moving average, EMA) 입니다.

단순이동평균(SMA)

단순이동평균은 가장 기본적인 이동평균선으로 과거 일정 일수 동안의 종가를 가중 없이 더하여 해당 일수로 나누어 계산 합니다. 예를 들어 지난 3일 동안 비트코인 가격이 7620만 원, 7323만 3000원, 7369만 8000원이었다면 단순이동평균은 종가합계를 해당일수로 나눈 <(76200000 + 73233000 + 73698000)/3>7437만 7000원입니다.

단순이동평균은 과거와 현재의 데이터 모두 EMA) 에 대해서 알아볼까요? 동일한 가중치가 적용됩니다. 반면 최신 데이터가 더욱 영향력이 있다는 주장도 나왔는데요. 이에 지수이동평균이 만들어졌습니다.

지수이동평균(EMA)

지수이동평균은 가중변수를 이용하여 최근 수치의 영향력은 높이고 과거 수치의 영향력은 낮추는 것입니다. 지수이동평균은 통상 최근의 데이터에 더 높은 가중치를 부여하는 가중 승수(weighting multiplier)를 이용하여 평균을 계산 하는데요.

일반적으로 지수이동평균은 세 단계를 거쳐 계산됩니다.EMA) 에 대해서 알아볼까요?

1) 전일 지수이동평균 및 금일 종가 확인

2) 승수(가중치를 의미하며, 일반적으로 2/(N+1)의 값이 사용) 계산

3) 금일 가격, 승수(기간) 및 직전 지수이동평균 값을 이용

금일 지수이동평균 = (금일 종가 x 승수) + 의 공식으로 계산

한 가지 예로 전일 지수이동평균이 5000원이고, 금일 종가는 5500원이라는 가정 하에 14일 지수이동평균을 구해보도록 하겠습니다. 일반적인 승수를 택하는 경우, 승수는 2/(1 + 14) = 0.133입니다. 지수이동평균은 위 공식에 따라 (5500 x 0.133) + (5000 x 0.867) = 5066.5원이 됩니다.

이동평균선 활용법

이동평균은 차트에서 자산의 현재 가격이 지지선과 저항선과 대비해서 어디에 위치하고 있는가를 비교 하는 데 사용됩니다. 가격이 상승하거나 하락해 이동평균선에 근접하면 투자자는 이것을 가격 지지선으로 보고 움직임이 멈추거나 일정 부분 시장 되돌림이 있을 수 있다는 신호로 활용할 수 있습니다. 예를 들어 가격이 200일 지수이동평균선까지 하락하면 투자자는 200일 지수이동평균선이 가격이 반등하는 지지선으로 작용하기 때문에 가격 하락이 멈출 것으로 생각할 수 있습니다.

또한 투자자는 차트에 여러 시간 단위의 이동평균선을 표시하여 장단기 지지선 및 저항선을 시각화할 수 있습니다. 예를 들어 투자자는 같은 차트에서 20일 지수이동평균을 단기 지표로 이용하고, 200일 지수이동평균을 장기 지표로 사용할 수 있습니다. 지수이동평균 단위 기간이 길수록 지지선과 저항선은 더 강력하며 가격이 지수이동평균를 향해 다가가면 가격이 방향을 바꿀 가능성이 EMA) 에 대해서 알아볼까요? 더 커질 것입니다.

이동평균의 교차(crossover)는 대개 중대한 가격 변화(shift)를 의미 하기 때문에 투자자는 이에 특별한 관심을 가질 수 있습니다. 한 이동평균선이 다른 이동평균선을 상회하거나 하회할 때 발생하는 이러한 교차는 강세 및 약세 신호로 이용 됩니다.

일반적으로 단기 이동평균이 장기 이동평균을 상향 돌파하는 강세 신호로 여겨지고, 장기 이동평균이 단기 이동평균을 하향 돌파하는 것은 약세로 여겨집니다. 예를 들어 50일 지수이동평균이 200일 지수이동평균를 상향 돌파하고 있다면 이것은 일반적으로 가격이 계속해서 상승할 것이라는 신호입니다. 거래 참가를 위한 신호로 이동평균을 이용하는 투자자는 이러한 교차 신호가 있으면 계약을 신규 매수하거나 포지션을 추가할 것입니다.

이동평균선의 한계점

이동평균은 지금까지의 가격 동향과 향후 방향을 시각화하는 데 도움을 주는 단순하지만 의미있는 지표가 될 수 있습니다. 하지만 주요 단점 중 하나는 시간이 지연된다 는 것입니다. 이동평균은 이전 가격 행동을 고려한 후행 지표이기 때문에 신호가 너무 늦은 경우가 있습니다. 예를 들어, 강세 교차는 구매를 제안할 수 있지만 가격이 크게 상승한 후에만 발생할 수 있습니다.

즉, 상승세가 계속되더라도 가격 상승과 교차 신호 사이의 기간에 잠재적 이익이 손실되었을 수 있습니다. 또는 더 나쁜 것은 잘못된 골든 크로스 신호로 인해 거래자가 가격 하락 직전에 현지 최고점을 매수할 수 있다는 것입니다. 이러한 가짜 매수 신호를 일반적으로 불 트랩 이라고 합니다. 따라서 이동평균을 단독으로 사용하기 보다는 이러한 가짜 신호를 피하기 위해 서로 다른 지표를 결합해서 보는 것이 유용 합니다.

지수 이동 평균 (EMA)

이동 평균은 지정된 기간 동안 금융 상품의 평균 가격을 시각화합니다. 그러나 이동 평균에는 몇 가지 유형이 있습니다. 일반적으로 서로 다른 데이터 포인트가 가중치를 주거나 유의성이 부여되는 방식이 다릅니다. 지수 이동 평균 (EMA)은 가중 이동 평균(종류)과 매우 유사합니다. EMA와의 주요 차이점은 이전 데이터 포인트가 평균을 벗어나지 않는다는 것입니다. 명확하게 하기 위해 이전 데이터 포인트는 선택한 데이터 시리즈 길이를 벗어난 경우에도 (거의 아무것도 줄이지 않고) 곱셈을 유지합니다.

XBTUSD: 이동평균선 정복하기 [All about Moving Averages]

#기초강의 #이동평균선 #이평선 #토미교육 #차트강의 안녕하세요 트레이더 여러분, 토미입니다 =) 제가 여태껏 올렸던 강의 자료들을 보니 차트 세계에서 큰 비중을 차지하는 기술적지표(Technical Indicators)에 대해서는 조금 빈약한 부분이 있지 않았나 싶습니다. 그래서 앞으로는 지표들 관련한 교육 자료들도 자주 업로딩 해드리도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 요즘 대표적인 기술적 지표로 손꼽히며 많은 분들이 유용하게 사용하고 계시는 이동평균선 강의자료에 대해서 준비해봤습니다. 짧게는 이평선이라고도 칭하며 흔히들 5일선, 20일선, 이렇게 몇 일선이라고 말하는 걸 주변에서 많이들 들어보셨을 겁니다. 이동평균선이란 말 그대로 특정 기간.


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